Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Третья попытка

Первые две попытки играть краткосрочные системы для портфеля американских фьючерсов (со средним временем в сделке до 5-6 дней), как все хорошо помнят, закончились крайне неудачно. Сделаю еще одну попытку -- теперь система коренным образом отличается от двух предыдущих -- всего до 100 сделок в год на портфеле из 40 фьючерсов, из них 68% прибыльных, что очень неплохо в психологическом плане, несмотря на то что средняя убыточная сделка больше прибыльной в 1.3 раза. А то уже надоело ждать редких прибыльных сделок на фоне частых убыточных по другим системам. Но это все пока на тестах. С завтрашнего дня начну в реале. Назову ее Система №4.

А это тест за последние пять лет. Издержки 60 долларов на круг. Торгуется одним контрактом каждого инструмента (40 основных американских фьючерсов).





Так как тестируется без реинвестирования то процентные значения смотреть бессмысленно и их надо рассчитать самостоятельно. Получается примерно 55% годовых при просадке 27%, либо, соответственно, 110% годовых при 54% просадке. Или любые промежуточные значения между ними, с учетом того сколько риска готовы принять, торговать ли консервативно, агрессивно, либо еще как-то :)

Почему тест не за 20-30 лет или хотя бы за 10? Потому что фьючерсные рынки в последнее время коренным образом изменились из-за того что стали торговаться круглые сутки с достаточной ликвидностью. И то что было начиная с шести и более лет назад, когда основной подавляющий объем еще был только во время регулярных сессий, не вполне соответствует этой системе, так как для нее важно чтобы не было таких гепов на дневных свечах, как это было, по крайней мере, еще 6 лет назад. Вот, например, если протестировать с 1979 года, то видно что система стала стабильно зарабатывать последние пять лет примерно с 2006 года.



Я предполагаю что это связано с изменением характера торгов фьючерсных рынков. Хотя и не отрицаю что это только мои фантазии и просто случайные колебания системы случайным образом совпали со случайными колебаниями фьючерсных рынков. Это покажет время. :)
Tags: система №4
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 29 comments