Покупаем опционы Call из расчета чтобы соответствовало акциям примерно на сумму 10К. Это получается 2 опциона, так как один опцион соответствует 100 акциям. Значит 200 акций по теперешней цене равно 9.5К. Выбираем страйк с расчетом чтобы, если цена пойдет против нас, много не потеряли. Допустим, готовы потерять в этой сделке $550. Тогда это соответствует страйку 46. Замечу, что чем меньший страйк выберем, тем выгоднее получим уровень безубытка, но и придется дороже платить премию. Поэтому выбираем оптимальный вариант.
Итак покупаем:
Ну вот, теперь все ясно -- если к 19 марта цена уйдет ниже 46, то теряем заплаченную премию $550. Если цена уйдет выше 48.68, то уже что-то заработаем, чем выше будет цена, тем больше.
Получается что рискуем $550, а планируем что цена дойдет до 55.14. Если это случится, то заработаем $1 292, что соответствует примерно 13% за два месяца, если бы покупали 200 акций. Риск ограничен, а прибыль теоретически может быть бесконечной.
Если что-то не так написал или что-то неправильно понимаю, указывайте, а то я в опционах так же как и в балете :)
