Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Итоги 2011 года

Все пишут свои результаты за 2011 год, напишу и я.
Напомню, что у меня НИКОГДА не было выдающихся результатов типа +70% в месяц или 6000% в год. Дело в том что я играю всегда с минимальным риском так как играть с повышенным риском просто не имею права, потому что вылететь из игры мне никак нельзя -- спекуляции на биржах это мое основное и единственное занятие в течении последних семи лет. Про цифры и проценты не спрашивайте, все равно не отвечу -- это военная тайна. Я показываю только графики без цифр. :)
После рекордного 2010 года, этот год оказался крайне неудачным. Находясь под впечатлением результатов долгосрочных трендследящих систем для американских фьючерсов, так сказать в состоянии эйфории, а также в ожидании сильнейшей инфляции в 2011 году, было принято ошибочное решение играть сразу 6 трендследящих систем для портфеля фьючерсов в ущерб доле систем для американских акций. Но все оказалось с точностью наоборот. Никакой инфляции не было и в помине и фьючерсы весь год, начиная с апреля не имели четкой тенденции, за редким исключением. В общем, для трендследящих систем, судя по результатам фондов и CTA применяющих стратегию трендслежения, 2011 год оказался одним из самых неудачных в истории.
Сначала все шло довольно неплохо, до апреля -- была зафиксирована рекордная прибыль по трейду на серебро, но потом пошла резкая фиксация по всем товарным фьючерсам и была потеряна большая часть накопленной прибыли. А после апреля и вовсе началась жестокая пила -- только успевай фиксировать убытки.
Сначала пришлось отказаться от Системы №5, так как уже не хватило на нее денег:



Через некоторое время то же самое пришлось сделать и с Системой №4:



В середине года была придумана Система №0, краткосрочная. Но, очевидно, совершенно не к месту, так как к ноябрю были слиты все деньги, выделенные по нее:



Система №3, самая долгосрочная:



Система №1 сыграла почти в ноль:



А Система №2 слегка заработала:



Так что, под конец года из шести систем осталось только три. Так как доля средств под фьючерсы была выделена намного больше чем для акций, то общая результативность в 2011 году определялась, в основном, за счет этих неудачно сработавших трендследящих систем. Но все же системы для американских акций не дали закончить год в минусе и даже вывели в небольшой плюс.

Вот шесть удачных систем для американских акций:



А также три неудачных:



Так как на российский рынок, литовский и форекс было выделено совсем немного средств, то они почти совсем не влияют на общий результат, поэтому ими можно принебречь. Но для интереса могу сообщить что акции ММВБ -20%, фьючерсы РТС -2%, литва -27% (попал и на банкротство банка Снорас). А с форексом покончил где-то в середине года (вывел).

Итого, общая кривая получилась, в основном, под подавляющим воздействием трендследящих систем для фьючерсов:



Это в долларах. Но если пересчитать в рубли, то можно добавить еще +6% -- на столько повысился курс доллара по отношению к рублю за 2011 год.

Итого за 7 лет активных спекуляций на мировых биржах пока не было ни одного убыточного года. Кривая выглядит так:


В принципе, несмотря на "плавность" эквити на годовом таймфрейме, завидовать тут нечему. То что проделано мною за 7 лет, настоящие трейдеры на ЛЧИ делают это за 3 месяца :)

Также можно отметить что в 2011 году резко подорожала жизнь. Вроде ничего серьезного не приобреталось, все по мелочам, а потрачено почти ровно 50 000 долларов. Это по 4 166 в месяц. В этом отношении тоже рекордный год.





Tags: итоги
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 38 comments