worriedПонятно, что если торговать по-крупному, например если счет позволяет покупать 100 контрактов нефти, то по сравнению со 100 контрактами кукурузы это будет ОЧЕНЬ большая разница в долларах -- такая что кукурузой можно будет просто принебречь. А вот 1 контракт нефти по сравнению с 1 контрактом кукурузы не такая большая разница в долларах как при 100 контрактах. Наверное, поэтому при больших суммах без нормирования количества контрактов не обойтись. А на небольших суммах это хотя и ощущается, но не так.
Ну и еще одно наблюдение -- так как системы трендследящие, то если фьючерс находится в начале длительного роста и купили один контракт, то когда он вырос в два раза, это равнозначно тому что мы уже имеем не один контракт, а два.... то есть как бы нормирование происходит само собой. А когда он не рос, то получили стоп (убыток) только от одного контракта, вместо потенциальных двух. Как то так....
Ну в общем, догадки догадками, а тесты, несмотря на разные ухищрения, показывают лучший результат при торговле равными количествами контрактов разных фьючерсов -- например, по одному контракту каждого фьючерса.... что очень странно.
То есть возникла дилемма -- умом понимаю, что надо играть грамотно, по правилам и логике, но глядя на результаты тестов, играть грамотно совсем что-то не хочется.....
