Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Categories:
  • Mood:

Самый убыточный год для СТА (Commodity Trading Advisors)

Самый убыточный год за все время для Barclay CTA Index.
Barclay CTA Индекс является отраслевым стандартом производительности ведущих репрезентативных Советников по Торговле Товарами (CTA). В настоящее время содержит 565 программ, входящих в расчет индекса Barclay CTA на 2011 год.


http://www.barclayhedge.com/research/indices/cta/sub/cta.html
--------------------------------------------------

То же самое и IASG CTA Index -- пока уступает только 1983 году, но это без учета декабря.
http://www.iasg.com/cta-indexes/index/iasg-cta-index



Индекс трендследящих программ:



----------------------------------------------------

Мастера трендследящих систем -- средний результат с начала года -7,2%
http://www.automated-trading-system.com/trend-following-wizards-november-2011/

---------------------------------------------------

В общем, пилило в этом году неплохо, судя по результатам. Не стали исключением и мои трендследящие системы для фьючерсов.
Tags: cta, futures
Subscribe

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…

  • Глобальное решение

    Из-за того что трендследящие системы для диверсифицированого портфеля фьючерсов постепенно деградируют, принял глобальное решение полностью сократить…

  • Ревизия

    Провел ревизию фьючерсных систем, проверил как ведут себя системы на истории в настоящее время. Большинство систем в просадке, поэтому реальная…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 25 comments

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…

  • Глобальное решение

    Из-за того что трендследящие системы для диверсифицированого портфеля фьючерсов постепенно деградируют, принял глобальное решение полностью сократить…

  • Ревизия

    Провел ревизию фьючерсных систем, проверил как ведут себя системы на истории в настоящее время. Большинство систем в просадке, поэтому реальная…