Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Categories:
  • Mood:

Испытываемые системы для американских акций.

Испытывал четыре с половиной месяца на реале две интрадейные системки микро-размером, по тысяче на позицию, что означает 10-100 акций в зависимости от ее цены. Соответственно, размер комиссии имеет существенное влияние на общий итог торговли такими микро-размерами, что дополнительно подтвердит работоспособность системы в случае удачного исхода испытаний.

Вот реальные результаты первой системы (только лонг) -- очень простая, построенная всего на одном индикаторе, но, правда, экзотическом:



А это тест за тот же период, без учета комиссионных:



А это вторая система. Она намного сложнее первой. Честно говоря, я на нее надеялся больше чем на первую. Но получилось все довольно неожиданно. Если потери в начале графика еще можно было оправдать неожиданным обвалом рынка в июле-августе, то дальнейшее топтание около нуля не оправдывается ничем.



А это тесты за тот же период
Лонг:



Шорт:



Несмотря на то, что системы интрадейные (позиции держатся только в течении дня), внутридневные данные и графики в системах не используются. Просто не нужны.
Системы не подойдут большинству "дейтрейдеров-американцев", а может даже и всем, так как, во-первых вообще не используются лента, левел2, уровни, поддержки/сопротивления, во-вторых огромные стопы, риск не меньше потенциальной прибыли и прочие недостатки, которые не держат в напряжении трейдеров в течении дня, а также исключают азарт и наслаждение игрой. Что-то типа конвейера -- скучно и нудно :)
Tags: система
Subscribe

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…

  • Глобальное решение

    Из-за того что трендследящие системы для диверсифицированого портфеля фьючерсов постепенно деградируют, принял глобальное решение полностью сократить…

  • Покупаем на минимумах или на максимумах?

    Что лучше -- покупать акции на максимумах или на минимумах? Подавляющее большинство считает что покупать надо на минимумах потому что дешево и значит…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 22 comments

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…

  • Глобальное решение

    Из-за того что трендследящие системы для диверсифицированого портфеля фьючерсов постепенно деградируют, принял глобальное решение полностью сократить…

  • Покупаем на минимумах или на максимумах?

    Что лучше -- покупать акции на максимумах или на минимумах? Подавляющее большинство считает что покупать надо на минимумах потому что дешево и значит…