Испытываемые системы для американских акций.
Испытывал четыре с половиной месяца на реале две интрадейные системки микро-размером, по тысяче на позицию, что означает 10-100 акций в зависимости от ее цены. Соответственно, размер комиссии имеет существенное влияние на общий итог торговли такими микро-размерами, что дополнительно подтвердит работоспособность системы в случае удачного исхода испытаний.
Вот реальные результаты первой системы (только лонг) -- очень простая, построенная всего на одном индикаторе, но, правда, экзотическом:
А это тест за тот же период, без учета комиссионных:
А это вторая система. Она намного сложнее первой. Честно говоря, я на нее надеялся больше чем на первую. Но получилось все довольно неожиданно. Если потери в начале графика еще можно было оправдать неожиданным обвалом рынка в июле-августе, то дальнейшее топтание около нуля не оправдывается ничем.
А это тесты за тот же период
Лонг:
Шорт:
Несмотря на то, что системы интрадейные (позиции держатся только в течении дня), внутридневные данные и графики в системах не используются. Просто не нужны.
Системы не подойдут большинству "дейтрейдеров-американцев", а может даже и всем, так как, во-первых вообще не используются лента, левел2, уровни, поддержки/сопротивления, во-вторых огромные стопы, риск не меньше потенциальной прибыли и прочие недостатки, которые не держат в напряжении трейдеров в течении дня, а также исключают азарт и наслаждение игрой. Что-то типа конвейера -- скучно и нудно :)
Вот реальные результаты первой системы (только лонг) -- очень простая, построенная всего на одном индикаторе, но, правда, экзотическом:
А это тест за тот же период, без учета комиссионных:
А это вторая система. Она намного сложнее первой. Честно говоря, я на нее надеялся больше чем на первую. Но получилось все довольно неожиданно. Если потери в начале графика еще можно было оправдать неожиданным обвалом рынка в июле-августе, то дальнейшее топтание около нуля не оправдывается ничем.
А это тесты за тот же период
Лонг:
Шорт:
Несмотря на то, что системы интрадейные (позиции держатся только в течении дня), внутридневные данные и графики в системах не используются. Просто не нужны.
Системы не подойдут большинству "дейтрейдеров-американцев", а может даже и всем, так как, во-первых вообще не используются лента, левел2, уровни, поддержки/сопротивления, во-вторых огромные стопы, риск не меньше потенциальной прибыли и прочие недостатки, которые не держат в напряжении трейдеров в течении дня, а также исключают азарт и наслаждение игрой. Что-то типа конвейера -- скучно и нудно :)