jc_trader

Обнаружил проблему в одной из автоматизированных систем на часовиках фьючерсов ФОРТС. В 14 часов не открылись 2 позиции по этой системе. Это и не удивительно, так как если по закрытию часового бара выполняются условия системы, то подается сигнал на открытие позиции по маркету, а так как маркет с 14:00 до 14:03 закрыт, то и открытия позиций не произошло. Надо будет что-то думать по этому поводу.
Посчитал проскальзывание по RI за 65 транзакций. Получилось 56 пунктов или примерно 33 рубля на контракт. По Si проскальзывание за 20 транзакций 5 пунктов или 5 рублей. В расчете проскальзываний учитывалась и проскальзывание на первой минуте торгов, которая вносит основную долю в этих расчетах.