Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Заметки на полях.

Обнаружил проблему в одной из автоматизированных систем на часовиках фьючерсов ФОРТС. В 14 часов не открылись 2 позиции по этой системе. Это и не удивительно, так как если по закрытию часового бара выполняются условия системы, то подается сигнал на открытие позиции по маркету, а так как маркет с 14:00 до 14:03 закрыт, то и открытия позиций не произошло. Надо будет что-то думать по этому поводу.
Посчитал проскальзывание по RI за 65 транзакций. Получилось 56 пунктов или примерно 33 рубля на контракт. По Si проскальзывание за 20 транзакций 5 пунктов или 5 рублей. В расчете проскальзываний учитывалась и проскальзывание на первой минуте торгов, которая вносит основную долю в этих расчетах.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 28 comments