Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Мысли о системах, роботах....

Бывают системы с разными показателями. При соотношении среднего убытка к средней прибыли 1:1 при случайных колебаниях рынка соотношение прибыльных/убыточных сделок также должно стремиться к 1:1. При уменьшении величины прибыльных сделок по отношению к убыточным (уменьшаем тейк-профит, увеличиваем стоп) увеличивается количество прибыльных сделок, так как цена быстрее доходит до цели чем до стопа. Например, при соотношении убыток/профит 3:1 будем иметь 70% прибыльных сделок (цифры условные). При соотношении 10:1 -- 95% прибыльных сделок (повторяю, цифры условные, для наглядности, лень точно считать). Получается, что прибыльных сделок много, но они изредка перечеркиваются всего одной убыточной сделкой, может быть раз в неделю или даже реже. Но мы пойдем дальше -- а что если создадим систему в которой средняя прибыльная сделка в 100 раз меньше убыточной или даже в 1000 раз и более, чего уж мелочиться. Тогда серия прибыльных сделок может длиться непрерывно в течении недель или месяцев. Но все равно когда-то придет тот день, и получим огромный убыток который перечеркнет месяцы, а то и годы непрерывного труда по нажиманию кнопок торгового терминала (или робота). Что делать?
Если бы я был трейдером, я бы выставил этого робота на чемпионат по инвестированию (так называемый ЛЧИ) -- есть большая вероятность что за три месяца черный лебедь не прилетит и система будет в фазе везения. На всякий случай можно даже открыть еще один счет и хеджироваться обратной системой, которая вероятнее всего будет очень сильно сливать, типа как например вот эти:





Tags: лчи
Subscribe

  • Канадский доллар

    Закрыл краткосрочную позицию по канадскому доллару.

  • Система №3 для фьючерсов. 30-летние бонды США.

    Все-таки, не пошла цена вверх, и позиция закрылась. А ведь мог с таким же результатом закрыться в начале февраля.

  • Фьючерсы. Тренды.

    По первой и второй системе для фьючерсов почти все позиции позакрывались, остались единичные, недавнго открытые. Причем, наблюдается изменение тренда…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 14 comments

  • Канадский доллар

    Закрыл краткосрочную позицию по канадскому доллару.

  • Система №3 для фьючерсов. 30-летние бонды США.

    Все-таки, не пошла цена вверх, и позиция закрылась. А ведь мог с таким же результатом закрыться в начале февраля.

  • Фьючерсы. Тренды.

    По первой и второй системе для фьючерсов почти все позиции позакрывались, остались единичные, недавнго открытые. Причем, наблюдается изменение тренда…