Например, тестируем-оптимизируем инструмент с 2000 года. По-правильному надо было бы оптимизировать сначала период с 2000 по 2007 годы, а потом посмотреть как с этими параметрами будет смотреться эквити за 2007-2011 годы. Почему бы сразу не оптимизировать весь период 2000-2011 годы и провести вертикальную линии через 2007 год по получившейся эквити. Если обе части эквити (2000-2007 и 2007-2011) имеют восходящую форму, то это то же самое что если бы мы оптимизировали первую часть и нашли бы вторую часть прошедшей тест на Out of Sample. А если первая часть восходящая, а вторая сливает, значит явно, параметры не годятся.
- Mood:
confused
Оптимизация In Sample-Out of Sample
Например, тестируем-оптимизируем инструмент с 2000 года. По-правильному надо было бы оптимизировать сначала период с 2000 по 2007 годы, а потом посмотреть как с этими параметрами будет смотреться эквити за 2007-2011 годы. Почему бы сразу не оптимизировать весь период 2000-2011 годы и провести вертикальную линии через 2007 год по получившейся эквити. Если обе части эквити (2000-2007 и 2007-2011) имеют восходящую форму, то это то же самое что если бы мы оптимизировали первую часть и нашли бы вторую часть прошедшей тест на Out of Sample. А если первая часть восходящая, а вторая сливает, значит явно, параметры не годятся.
-
На тему оптимизации
Бытует мнение что рынок не стоит на месте и постоянно меняется, поэтому системы, которые работали с одними параметрами необходимо переоптимизировать…
-
Миф об оптимизации
…
-
Сделки в портфеле JC-100
Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…
- Post a new comment
- 49 comments
- Post a new comment
- 49 comments
-
На тему оптимизации
Бытует мнение что рынок не стоит на месте и постоянно меняется, поэтому системы, которые работали с одними параметрами необходимо переоптимизировать…
-
Миф об оптимизации
…
-
Сделки в портфеле JC-100
Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…
