Например, тестируем-оптимизируем инструмент с 2000 года. По-правильному надо было бы оптимизировать сначала период с 2000 по 2007 годы, а потом посмотреть как с этими параметрами будет смотреться эквити за 2007-2011 годы. Почему бы сразу не оптимизировать весь период 2000-2011 годы и провести вертикальную линии через 2007 год по получившейся эквити. Если обе части эквити (2000-2007 и 2007-2011) имеют восходящую форму, то это то же самое что если бы мы оптимизировали первую часть и нашли бы вторую часть прошедшей тест на Out of Sample. А если первая часть восходящая, а вторая сливает, значит явно, параметры не годятся.
Оптимизация In Sample-Out of Sample
Например, тестируем-оптимизируем инструмент с 2000 года. По-правильному надо было бы оптимизировать сначала период с 2000 по 2007 годы, а потом посмотреть как с этими параметрами будет смотреться эквити за 2007-2011 годы. Почему бы сразу не оптимизировать весь период 2000-2011 годы и провести вертикальную линии через 2007 год по получившейся эквити. Если обе части эквити (2000-2007 и 2007-2011) имеют восходящую форму, то это то же самое что если бы мы оптимизировали первую часть и нашли бы вторую часть прошедшей тест на Out of Sample. А если первая часть восходящая, а вторая сливает, значит явно, параметры не годятся.
-
Смартлаб предупреждает: уносите ноги с рынка пока не поздно.
На смартлабе пугают инвесторов грядущим небывалым падением рынков, которое должно произойти уже в ближайшее время. Знакомые знакомых управляющих…
-
Индекс московской биржи. Что дальше?
Сколько уже может падать индекс московской биржи. Падение вялое. Настоящее падение должно быть быстрым и мощным, а вялым, обычно бывает рост.…
-
Промежуточный результат на российском рынке
Из-за любопытства посчитал доходность с начала года на российском рынке, на котором участвую через двух брокеров. Если от общей суммы на счетах в…
- Post a new comment
- 49 comments
- Post a new comment
- 49 comments
-
Смартлаб предупреждает: уносите ноги с рынка пока не поздно.
На смартлабе пугают инвесторов грядущим небывалым падением рынков, которое должно произойти уже в ближайшее время. Знакомые знакомых управляющих…
-
Индекс московской биржи. Что дальше?
Сколько уже может падать индекс московской биржи. Падение вялое. Настоящее падение должно быть быстрым и мощным, а вялым, обычно бывает рост.…
-
Промежуточный результат на российском рынке
Из-за любопытства посчитал доходность с начала года на российском рынке, на котором участвую через двух брокеров. Если от общей суммы на счетах в…