Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Оптимизация In Sample-Out of Sample

Подумалось, а какой смысл оптимизировать сначала выборку за период (In Sample), а потом тестировать с полученными параметрами вне периода (Out of Sample). Можно ведь полностью оптимизировать весь период и сравнить полученную эквити, мысленно разделив ее на две части. Если обе части восходящие, то это означает что out of sample прошла испытание и система предположительно работоспособная.
Например, тестируем-оптимизируем инструмент с 2000 года. По-правильному надо было бы оптимизировать сначала период с 2000 по 2007 годы, а потом посмотреть как с этими параметрами будет смотреться эквити за 2007-2011 годы. Почему бы сразу не оптимизировать весь период 2000-2011 годы и провести вертикальную линии через 2007 год по получившейся эквити. Если обе части эквити (2000-2007 и 2007-2011) имеют восходящую форму, то это то же самое что если бы мы оптимизировали первую часть и нашли бы вторую часть прошедшей тест на Out of Sample. А если первая часть восходящая, а вторая сливает, значит явно, параметры не годятся.
Tags: оптимизация
Subscribe

  • На тему оптимизации

    Бытует мнение что рынок не стоит на месте и постоянно меняется, поэтому системы, которые работали с одними параметрами необходимо переоптимизировать…

  • Миф об оптимизации

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 49 comments

  • На тему оптимизации

    Бытует мнение что рынок не стоит на месте и постоянно меняется, поэтому системы, которые работали с одними параметрами необходимо переоптимизировать…

  • Миф об оптимизации

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…