?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Наглядность.
jc_trader
Тест без проскальзывания со средней сделкой +187 пунктов фьючерса на индекс РТС:



Тест с проскальзыванием 100 пунктов:



Куда подевались +87 пунктов в каждой сделке? :)
Метки:


  • 1

Может быть...

(Анонимно)
Вы поставили проскальзывание 100 пунктов не на весь круг, а на каждую часть операции ( т.е. на вход проскальзывание 100 и на выход те же 100) тогда получается проскальзывание 200. Вполне соотносится с графиком.

Re: Может быть...

Точно. Именно так и было :)

Юрий. если не очень сложно, сделайте пожалуйста расчет с проскальзыванием 100 пунктов, но без переноса позиций через ночь, а сделки во временном периоде строго 11.00 - 18.45 гэпы больше убытков дают, чем прибыли, надо их исключить. заранее спасибо

Если именно для этой системы, то, тогда, во-первых потеряется весь смысл идеи системы, а во вторых это в Трейдстейшн9, а я не силен в EasyLanguage и не знаю как запрограммировать время :)
Ну и в третьих, думаю что проскальзывание 200 пунктов на круг убьет любую внутридневную систему. Ведь чтобы позиция выросла, на это необходимо время, хотя бы день-второй.
Но у меня есть система, которая закрывает позиции в конце дня в любом случае. Без проскальзывания выглядит так:



С проскальзыванием 100 пунктов (то есть 200 пунктов на круг) уже не такая красивая:


в TS очень легко, делаете свою Временную Сессию и применяете ее на график, в итоге со временем можно извращаться как угодно :)

Да я просто некоторые системы на RI проверить залез в Трейдстейшн, программировать не собираюсь :)

надеюсь, что скоро сделают РИ круглосуточным (учитывая часовые пояса нашей страны, давно уже пора) и тогда не будет гэпов, правда это не значит, что ОНИ не будут охотиться за нашими стопами.

Тогда в какое-то время будет очень тонкий рынок, на котором может произойти что угодно, особенно, действительно, может пойти мода на охоту за стопами.

интересно, чем занимаются владивостокские трейдеры с утра до открытия фортса в 17 по местному времени? торгуют японию и азию?

Если в 17 начинается, то заканчивается утром. Значит ложатся спать под утро и поздно встают.

Юрий, вы давно не публиковали график эквити фонда им.JC. очень интересно

Re: фонд им.JC

Ничего там интересного -- то же самое что и было, топчется на месте. И все из-за долгосрочных систем по американским фьючерсам, слишком много на них было поставлено, а там пила с апреля. Системы по акциям торгуются очень успешно, но фьючерсы весь год испортили.

Юрий. и еще вопрос. я помню Вы писали, что выделяете на 1 позицию не более 1/200 депозита. и никогда не усредняете убыточную позицию? открыть и контролировать 100 и более позиций вероятно очень тяжело. бывало ли за последний год-два чтобы было открыто пзиций более чем на 50% депозита?

Обычно задействован весь капитал, то есть 100%, но в переломные моменты, когда непонятно направление рынка, системы уменьшают количество позиций и бывает много незадействовано. Контролировать легко, так как это все системно -- программа сама выдает что надо закрыть, куда поставить ордер и тд.

я очень удивлён, что задействован весь капитал. так долго Вас читаю и вдруг такое открытие для меня. теперь даже жалею, что узнал об этом. думал, что вот он грааль -диверсификация по странам, по инструментам, по системам и главное ограничение средств в % на 1 позицию.

Ну именно так и есть -- "диверсификация по странам, по инструментам, по системам и главное ограничение средств в % на 1 позицию." Как это противоречит предыдущему моему ответу "Обычно задействован весь капитал, то есть 100%"?
Это же не на одну позицию выделено 100% капитала, а например 100-200 и более позиций

просто не представляю 200 позиций. видимо, сказывается моя ограниченность в связи с работой только в нашей раше.
и еще раз спасибо за ответы сегодня и раньше. я изменился благодаря Вашему ЖЖ. спасибо

  • 1