Вы поставили проскальзывание 100 пунктов не на весь круг, а на каждую часть операции ( т.е. на вход проскальзывание 100 и на выход те же 100) тогда получается проскальзывание 200. Вполне соотносится с графиком.
Юрий. если не очень сложно, сделайте пожалуйста расчет с проскальзыванием 100 пунктов, но без переноса позиций через ночь, а сделки во временном периоде строго 11.00 - 18.45 гэпы больше убытков дают, чем прибыли, надо их исключить. заранее спасибо
Если именно для этой системы, то, тогда, во-первых потеряется весь смысл идеи системы, а во вторых это в Трейдстейшн9, а я не силен в EasyLanguage и не знаю как запрограммировать время :) Ну и в третьих, думаю что проскальзывание 200 пунктов на круг убьет любую внутридневную систему. Ведь чтобы позиция выросла, на это необходимо время, хотя бы день-второй. Но у меня есть система, которая закрывает позиции в конце дня в любом случае. Без проскальзывания выглядит так:
С проскальзыванием 100 пунктов (то есть 200 пунктов на круг) уже не такая красивая:
надеюсь, что скоро сделают РИ круглосуточным (учитывая часовые пояса нашей страны, давно уже пора) и тогда не будет гэпов, правда это не значит, что ОНИ не будут охотиться за нашими стопами.
Ничего там интересного -- то же самое что и было, топчется на месте. И все из-за долгосрочных систем по американским фьючерсам, слишком много на них было поставлено, а там пила с апреля. Системы по акциям торгуются очень успешно, но фьючерсы весь год испортили.
Юрий. и еще вопрос. я помню Вы писали, что выделяете на 1 позицию не более 1/200 депозита. и никогда не усредняете убыточную позицию? открыть и контролировать 100 и более позиций вероятно очень тяжело. бывало ли за последний год-два чтобы было открыто пзиций более чем на 50% депозита?
Обычно задействован весь капитал, то есть 100%, но в переломные моменты, когда непонятно направление рынка, системы уменьшают количество позиций и бывает много незадействовано. Контролировать легко, так как это все системно -- программа сама выдает что надо закрыть, куда поставить ордер и тд.
я очень удивлён, что задействован весь капитал. так долго Вас читаю и вдруг такое открытие для меня. теперь даже жалею, что узнал об этом. думал, что вот он грааль -диверсификация по странам, по инструментам, по системам и главное ограничение средств в % на 1 позицию.
Ну именно так и есть -- "диверсификация по странам, по инструментам, по системам и главное ограничение средств в % на 1 позицию." Как это противоречит предыдущему моему ответу "Обычно задействован весь капитал, то есть 100%"? Это же не на одну позицию выделено 100% капитала, а например 100-200 и более позиций
просто не представляю 200 позиций. видимо, сказывается моя ограниченность в связи с работой только в нашей раше. и еще раз спасибо за ответы сегодня и раньше. я изменился благодаря Вашему ЖЖ. спасибо
confused
Может быть...
Re: Может быть...
Ну и в третьих, думаю что проскальзывание 200 пунктов на круг убьет любую внутридневную систему. Ведь чтобы позиция выросла, на это необходимо время, хотя бы день-второй.
Но у меня есть система, которая закрывает позиции в конце дня в любом случае. Без проскальзывания выглядит так:
С проскальзыванием 100 пунктов (то есть 200 пунктов на круг) уже не такая красивая:
фонд им.JC
Re: фонд им.JC
Это же не на одну позицию выделено 100% капитала, а например 100-200 и более позиций
и еще раз спасибо за ответы сегодня и раньше. я изменился благодаря Вашему ЖЖ. спасибо