Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Система №0

Так вот постепенно незаметно монотонно Система №0 для американских фьючерсов потерпела фиаско -- остаток денег, выделенных на нее, практически, уже непригоден для торговли корзиной и не подлежит восстановлению. На картинке показано когда началась торговля по системе -- в начале июля -- и сразу же система пошла в просадку. Временно торговля была прекращена в сентябре -- в это время система сразу резко пошла на восстановление. Но когда началась торговля в октябре -- система опять стала сливать.



Какие появляются мысли по этому поводу. Во-первых, система краткосрочная со средним временем в позиции 2-3 дня. Поэтому, стопы довольно близкие -- в пределах досягаемости дневных движений. Во-вторых, в прошлом году тоже игралась краткосрочная система для фьючерсов с таким же средним временем в позиции и тоже точно так же была слита. То есть когда системы не играются в реале, а мониторятся на истории, системы зарабатывают, а как только начинается реальная игра -- начинают сливать. В связи с этим возникло подозрение что реальным участием в торговле трейдер воздействует на сам процесс торговли, типа как говорят "на одном конце земли бабочка взмахнула крыльями, вызвав землетрясение на другом конце". То есть, когда тестируем на истории, мы в процесс реальной торговли не вмешиваемся, а когда начинаем ставить реальные ордера, то своим присутствием изменяем расстановку сил на рынке, даже одним-двумя контрактами. Особенно когда система краткосрочная и стопы находятся в пределах дневного размаха -- почему бы их и не собрать, раз они близко находятся. Почему бы и не поиграть против системы -- затрат, практически никаких, небольшое движение и ордер снят -- деньги валяются прямо под ногами, надо только не лениться нагибаться за ними. Ну а чем долгосрочнее система, тем дальше ордера находятся -- тем меньше влияние на реальные процессы.
Вот такие маниакальные фантазии возникают по этому поводу :)

Если кому интересно, вот тест Системы №0 на истории
http://jc-trader.livejournal.com/214638.html
Tags: система №0
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 45 comments