Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Система для фьючерса на индекс РТС

Тест одной из систем для фьючерсв на индекс РТС. Тестировалось на склеенном фючерсе от Финам на часовом таймфрейме в программе ВЛД-6. Включены издержки на проскальзывание + комиссионные в размере 30 рублей на транзакцию (то есть 60 рублей на круг), это примерно 50 пунктов (100 пунктов на круг). Делалось допущение что размер минимального шага цены (5 пунктов) был постоянен в течении всего тестируемого периода и равен 3 рублям.

Сначала тест одним контрактом, поэтому обращать внимание на проценты нет смысла, надо смотреть денежные величины. Начальный депозит 50 000 рублей. Если где-то стоит значок доллара, то это неважно, так как все равно это рубли.









Далее, применяем агрессивный манименеджмент и торгуем уже не одним контрактом, а четырьмя контрактами на каждые 50 000 рублей. За 6 лет зарабатываем несколько сот миллиардов рублей. Максимальная просадка 85% случилась в 2008 году, но довольно быстро из нее вышли и устремились к новым высотам. На самом деле, самое главное чтобы такая просадка не случилась в самом начале торговли, а потом уже не так страшно -- ну допустим начали торговать 4-мя контрактами, довели торговлю до 500 контрактов, а потом случилась большая просадка, но мы же постепенно с течением просадки уменьшаем количество контрактов и, например на самом дне просадки в 80% уже торгуем не 500 контрактов, а 100. То есть слиться при таком манименджменте, практически, невозможно -- ну если только в самом начале. Повторяю, это 4 контракта на каждые 50 000 рублей. Если, например 100 000 рублей, то это будет уже 8 контрактов, и так далее. Кстати, далее уже обращаем внимание на проценты, так как торгуется с реинвестированием.





Но все же это агрессивный стиль и очень рискованный, мало ли что там произойдет или пойдет не так как запланировано. Поэтому я сторонник легкой версии риска. Думаю, оптимальным вариантом было бы 2 контракта на каждые 50 000 рублей. В этом случае еще получаем несколько сот процентов годовых -- лучше чем при одном контракте на каждые 50 000 рублей, где получается чуть менее 100% в год в среднем. Вот результаты при 2 контрактах на каждые 50 000 рублей.





Система очень простая, нет никаких хитрых, навороченных фильтров, поэтому должна быть робастная. Тем более что работает на широком спектре параметров, практически, даже на всем спектре.
Одно допущение -- для лонгов и шортов параметры не одинаковые. Потому что падает совсем не так как растет.
Tags: ртс, система
Subscribe

  • Волатильность

    Рассматриваю закрывшиеся позиции. Некоторые получились довольны интересные, например эта -- покупка по самой низкой цене дня: А эта не по…

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Тает снег.

    Так как несколько дней держится плюсовая температура, снеговики худели и уменьшались в росте прямо на глазах, а также постоянно выпадали глаза и рты.…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 79 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

  • Волатильность

    Рассматриваю закрывшиеся позиции. Некоторые получились довольны интересные, например эта -- покупка по самой низкой цене дня: А эта не по…

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Тает снег.

    Так как несколько дней держится плюсовая температура, снеговики худели и уменьшались в росте прямо на глазах, а также постоянно выпадали глаза и рты.…