?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Ответ на вопрос о доходностях
jc_trader
Задали интересный вопрос. Решил его выделить в отдельную тему.

Вопрос:
Давно летает задумка переключиться на дневки американских фьючей, но никак не могу придумать, какой же мин.капитал будет достаточным для перехода на них? Ну так, что бы хотя бы 20-40К баксов в год делать???


Ответ:
Вопрос довольно сложный и в то же время простой. Можно попробовать решить задачу несколькими аналитическими способами:

1. Все слышали народную мудрость о том что средняя доходность 20% годовых в течении длительного времени (10-30 лет) является выдающейся. Можно предположить что мы не относимся к числу выдающихся людей -- хорошо бы даже быть середнячками в числе тех 5%, кто вообще зарабатывает на рынках. Также, логично предположить что средняя годовая доходность должна быть больше чем безрисковый денежный депозит в банке, который на данный момент в РФ равен примерно 6%. Теперь просто выводим среднее между минимальной годовой доходностью и выдающейся: (6+20)/2=13% годовых -- вот результат, который реален по данной методике.

2. Можно просто посмотреть сколько зарабатывают реальные CTA из года в год. Даже не надо будет производить арифметические действия чтобы высчитать среднее -- все давно уже посчитано на этом сайте.
http://www.iasg.com/cta-indexes/index/iasg-cta-index
Нет, все таки придется -- например сложим значения годовых доходностей за 11 лет начиная с 2000 до 2010 включительно и разделим на 11 лет = 16,5% годовых -- столько зарабатывают профессионалы. Будем считать что мы чуть хуже профессионалы чем они и уменьшим результат процентов на 20, в результате чего и получим доходность, высчитанную в первом варианте -- 13% годовых.

То есть в результате, при помощи двух независимых методов высчитали примерную годовую доходность для среднего зарабатывающего трейдера и она равна 13% годовых в течении длительного времени. То есть это не обязательно каждый год по 13, а может быть один год +60%, другой год +1%, третий год -10% и т.п.
Исходя из этих расчетов, теперь можно и ответить на Ваш конкретный вопрос -- сколько нужно денег чтобы в среднем в год зарабатывать 20-40К баксов. Путем подбора на калькуляторе получаем примерно от 150К до 300К баксов.

Warning!!!! Опять же замечу, что все вышеизложенное не относится к торговле фьючерсом на индекс РТС. Там такие смехотворные доходности даже не рассматриваются :)


  • 1
(Удалённый комментарий)
"Готов сделать смелое предположение, что частный трейдер, который думает не только о премии, но и о доходах своего капитала, мог бы показывать и лучшую доходность."

Действительно, предположение смелое. Частный трейдер, если он, действительно, живет на доходы от своего трейдинга, в первую очередь думает о СОХРАНЕНИИ своего капитала, а во вторую уже и о доходах, так как если он потеряет свой капитал, то на интересной игре под названием трейдинг можно будет поставить крест и придется либо идти на работу, либо за деньги обучать трейдингу, что тоже, по сути, является такой же нудной работой.
А эти CTA доходности которых приведены на сайтах, в основном люди компетентные в своей области. БайЭэндХолд это , в основном ПИФЫ и Американские Взаимные Фонды. Здесь же в основном фьючерсы как в лонг так и в шорт.

"Нескромный вопрос - ваша (или вашего "знакомого"))) средняя доходность за год?"

Что я рыжий? У меня как у всех по 75% в месяц :)

не совсем понимаю одно, если на фьючерсе РТС деньги раздают бесплатно, почему его не торгуете?

Я сплю долго, поэтому пропускаю основные сигналы. Да и пришлось бы весь день у монитора сидеть, а я торгую только после сессий один час в сутки. Так что не судьба :)

(Анонимно)
нда,показать бы новичкам, приходящим на биржу,эту реальную доходность,они бы даже счет открывать не стали))
нет же надо конкурс организовать где боты показывают доходность в 1000% а новичок смотрит и пускает слюнки,и думает -чо я рыжий чтоль,я тоже так смогу))

Думаю, новички читают ЖЖ, но вряд ли поверят. Обычно, говорят -- лучше уж в банк тогда деньги отнести под гарантированный депозит. Для них пока что 6% что 13% это одно и то же :)

(Анонимно)
вы посчитали:средняя банк.доходность 6% У НАС,средняя рыночная доходность 13% У НИХ.а если учитывать что у них средняя банк. дох-сть где-то 3%,тогда у нас получается средняя рыночная дох-сть уже 13/3=4,3 = 6*4,3=26 26%!!!)))

Да, я считал для трейдера, живущего в России, но торгующего на американском рынке. А у Вас получается 26% что выше выдающейся доходности на американском рынке.

Чтобы заработать $20к надо открыть счет на FORTS размером 50 тыщ рублей и 3-4 дня основательно поколбасить.
Все что требуется-это быстро быстро нажимать на кнопки бай и селл,примерно 35000 раз в день.
Пруфлинк,думаю,известен.

Все остальное-лузерянство,да...

P.S.Еще одним необходимым условием успеха является знакомство с рынком не далее как полгода назад.

Не понял, -- получается купить, например и мгновенно продать по той же цене? Надо ведь ждать пока цена изменится хотя бы на величину комиссионных и спреда, да еще в нужную сторону.

Немного уточню. В связи с нынешним армагеддоном на рынках(или только его началом, или уже окончанием, кто знает...) банковская ставка по депозитам в России уже выросла. Я лично вчера открывал депозит под 10,2% на 3 месяца, а некоторые банки позволяют заработать даже немного больше за счет бонусов. (нечто похожее мы уже видели 2 года назад) Так что на этом фоне трейдинг еще более блекло выглядит :)
Ну, а в целом с выводами уважаемого Юрия Ивановича трудно не согласиться.

Гораздо интереснее другое. Как правило, начинающие трейдеры такими суммами не располагают. Но тем не менее, они все-таки вроде как есть, в ЖЖ пишут всякие умные вещи и проявляют другие признаки активности. Каким образом они этот капитал нарастили? Будем исходить из того, что человек располагает в начальный момент 100т.р., ну, или ладно, 200 т.р. Надо эту сумму разогнать до вычисленной величины $150000. Грубо, 4500000 руб. Т.е. увеличить в 22.5 раза. Если по 13% в год, получаем ln(22.5)/ln(1.13) = 25. Т.е. 25 лет, ясное дело что столько не живут :)
Отсюда вывод: успешные частные трейдеры, если они уже не были состоятельными людьми к тому моменту, по крайней мере на начальном этапе своего пути все же имели бОльшую доходность. А может быть, просто повезло, как любит говорить Юрий Иванович :) Если я где-то ошибся, поправьте меня пожалуйста.

"банковская ставка по депозитам в России уже выросла. Я лично вчера открывал депозит под 10,2% на 3 месяца"

Да вроде ничего не поменялось
http://www.vtb24.ru/f/1/personal/savings/deposits/svoboda/vtb24_deposit_svoboda.pdf
Как было 4-5,5% так и осталось. Имею в виду конечно только более-менее надежные банки типа Сбербанка и ВТБ.

"Как правило, начинающие трейдеры такими суммами не располагают"

Если не располагают, то какие же это трейдеры? Например, если у хоккеиста нет клюшки, разве его можно назвать хоккеистом? :)

Думаю, если сравнить торговые риски и риск неполучения депозита, открытого не-в-Сбербанке обратно, то в этом смысле АСВ все банки уравняла по привлекательности :)

Если денег на все не хватит, то и АСВ не поможет.

(Удалённый комментарий)
Не понимаю какая разница может быть между "большой" суммой и "маленькой". Разве что терять маленькую сумму не так жалко.
Случаи "раскулачивания" мне неизвестны.

  • 1