Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Warning!!!!

Часто встречается мнение игроков и трейдеров различных рынков о том, что прибыли никогда не бывает мало, что надо брать от рынка то, что есть на данный момент, не жадничать и т.п. Некоторые даже выстраивают обоснованные теории, например, каждый день зарабатывать по полпроцента и на этом останавливаться. Или в неделю по сколько то процентов и т.д. Итого в год должно накопиться немало -- утроение, удесятерение депозита. А вроде все так просто --- берешь в день по проценту и сваливаешь с рынка, никаких рисков :)

На мой взгляд, надо бы предостеречь начинающих игроков от такой опасной политики, так как если ограничиваться кусочками от предоставляемого рынком на данный момент куска еще можно, то вот уберечься от того что рынок в следующий раз отберет кусок вместо кусочка, нельзя. И все тщательно накапливаемое богатство будет потеряно в момент, после чего опять надо будет шаг за шагом катить камень в гору чтобы близко к вершине он опять сорвался вниз -- этот эффект, как все знают, называется сизифов труд.

Рассмотрим на примере. Все знают что не бывает так чтобы были одни прибыльные сделки, без убытков не обходится ни один самый лучший трейдер мира. Также, если трейдер не признает механические торговые системы, то это не значит что он сам играет не по системе -- система у него в голове, выработанная предыдущим опытом торговли, хоть и не протестированная, но все равно система. У кого нету такой системы, тот просто не выживает на рынках.

Так вот, если, например, рассмотреть внутридневных торговцев, коих большинство, то их коэффициент профит-фактор, обычно не превышает 1,5, а реально 1,3. Кто не знает что такое профит-фактор, это общая прибыль по системе поделенная на общий убыток. То есть, например, если за год у трейдера в общем было 6000 долларов прибыли и 4000 убытков, то он заработал 2000 долларов, а профит-фактор его был 6000/4000=1,5. Это нормально. Это показатели нормальной средней краткосрочной системы.

То есть, в вышеприведенном примере имеем случай когда система используется по полной, как есть, берутся все прибыли и терпятся все убытки. Теперь представим, что какой-то трейдер, решил перехитрить рынок и систему и решил брать минимальную прибыль как только она появится. Естественно, в этом случае, он уже не заработает полных 6000 системных долларов так как не будет дожидаться роста прибылей в позициях, а будет закрываться раньше. Так вот, если он будет даже брать прибыль в 1,5 раза меньше чем она любезно предоставляется системой, то в результате суммарная прибыль окажется 6000/1,5=4000 долларов. В то же время убытки он не сможет тем же путем уменьшать и они останутся как и были 4000 долларов. И в итоге получается что в результате "усовершенствования" системы он ничего, в итоге, не заработал, так как заработал 4000 и потерял столько же: 4000-4000=0. А если он бы был еще менее жадный и брал прибыль еще менее чем любезно предоставляется системой, например в 2 раза и более, то в результате постепенно слил бы свой счет.

Внутренняя психология это явления происходит от незнания параметров своей торгуемой системы. Например, представим, что у трейдера все таки очень фантастически прибыльная система с профит фактором 3,0, то есть прибыль за период времени 7500 долларов, а убытков 2500. В этом случа, конечно, можно брать в 2 раза меньше чем потенциально дает рынок -- получим 7500/2= 3750 долларов что больше чем 2500 долларов убытка -- все равно трейдер еще будет в выйгрыше, только возникает резонный вопрос, а нужно ли это делать?

То есть смысл в том что надо брать все что дает СИСТЕМА в полном объеме, а для этого надо знать что она на самом деле может дать, так как свое она всегда заберет когда-то и если не брать все, что дает система, то, то, что она потом заберет, превысит то, что Вы взяли от нее. :)
Tags: жадность, система
Subscribe

  • ММВБ

    Постепенно восстанавливаю последствия вынужденного перерыва в биржевых спекуляциях. Некоторые позиции оказались более убыточными чем должны были…

  • Русал

    Ничего себе как он растет. Удачно купил. Интересно, что за причины такого роста?

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 9 comments