Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Система "Futures Trader Daily"

Кстати, та система на Collective, к которой я когда-то советовал присмотреться "Futures Trader Daily" сейчас одна из самых популярных на Collective. Создатель, я так понимаю, сам Аронов, специалист по WealthLab, создатель некоторых расширений для этой программы, в частности адаптера получения данных из InteractiveBrokers, расширения WatchList для WLD6 и еще много чего. Человек довольно известный и уважаемый. Тесты на истории очень впечатляют, особенно RecoveryFactor. В общем, подробнее о системе можно почитать тут:
http://collective2.com/cgi-perl/system52737021

Вот ее эквити:



Но это, насколько я понимаю, без учета проскальзываний, только с минимальными комиссионными. Крутил я ее сейчас просматривал сделки, какими инструментами торгуется и т.п. Думал, может подписаться на ее сигналы для диверсификации, а то у меня с краткосрочными системами что-то не очень складывается. Ну и решил проверить как будет выглядеть эквити с учетом проскальзываний. Судя по торгуемым инструментам оцениваю что проскальзывание надо закладывать как минимум 30 долларов (60 на круг), никак не меньше. Так как в персональных настройках проскальзываний не нашел, то задал 30 долларов в графе комиссионных. И вот что получилось:



После этого как-то расхотелось подписываться. Можно, конечно, представить что не будет таких проскальзываний, но ведь я полгода собирал статистику по проскальзываниям своих систем, поэтому немного подкован в этом. Если еще учесть что у него в списке присутствуют далеко не самые ликвидные инструменты, то очень сомнительно.....
Tags: aronow, collective, futures trader daily
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments