Top.Mail.Ru
? ?

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Индекс Трендследящих фондов.
jc_trader
Не верится что фонды торгующие трендследящие стратегии по итогам августа в плюсе, да еще относительно большом по сравнению с другими месяцами. Вообще-то даже ни одна самая известная трендследящая система не показала плюс в августе, если прогнать на тестах по портфелю из 30 самых популярных фьючерсов. Поэтому, либо непонятно чем там они торгуют, либо врут что трендследящие.

Trend Following Strategy Index

http://www.iasg.com/cta-indexes/index/trend-following-index



  • 1
По-моему август был идеален для трендследящих систем, особенно начало и конец августа.

Ну, наверное, смотря что торговать. Я то речь веду о портфеле всех самых ликвидных американских фьючерсов, начиная от евро, нефти, бондов, газе и кончая мясом, сахаром и зернобобовыми на дневных таймфреймах со временем в позиции от 10 до 80 и более дней в зависимости от краткосрочности и долгосрочности трендследящих систем. Думаю, это в основном и торгуют фонды. В принципе, можно даже и системы не применять, просто взять эталонные каналы Дончиана, например с периодом 20 и 55 и убедиться что в августе они сливают. Картина для всех этих систем в августе примерно выглядит так и особо не различается в зависимости от конкретной системы:


Надо учитывать, что портфель неравномерен

Больше 50% портфелей хэдж-фондов, заявленных, как Directional Trading, - это фьючерсы и опционы на фондовые индексы и акции, причем не только на американские, но и других стран.

Re: Надо учитывать, что портфель неравномерен

Ну если только так. В смысле, поймали обвал фондовых рынков.

Re: Надо учитывать, что портфель неравномерен

Особенно, если взглянуть на доходность в августе "Stock Index Trader Index"



http://www.iasg.com/cta-indexes/index/stock-index-trader-index

Re: Надо учитывать, что портфель неравномерен

Причем, единственный минус в августе у "Agricultural Trader Index", что неудивительно, так как почти весь август зернобобовые болтались туда-сюда в коридоре

Re: Надо учитывать, что портфель неравномерен

Это все и объясняет. В мае у амеров было "пилообразное" падение, в августе - отвесное. В первом трендфолловеры не смогли "взять свое", на втором "отыгрались".

  • 1