?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Промежуточные результаты
jc_trader
Так как недавний обвал рынков был самый стремительный за всю историю,
то, естественно и все торговые системы для акций посыпались, так как против лома нет приема, против катастрофы и катаклизмов не попрешь -- непреодолимые силы -- по ним даже страховок не дают :)

Некоторые пояснения:

Система №1 не играется с начала лета
Система №2 примерно с вершины графика за прежние заслуги начала играться удвоенными средствами, поэтому, если бы размер позиции оставался тот же, то падение было бы в два раза короче.
Система №3 -- подумываю прикрыть ее навсегда
Система №4 тоже примерно с вершины начала играться удвоенным размером позиции
Система №5 -- с вершины позиция увеличилась на треть
Система №6 показала себя самой надежной на падении
Система №7 мало сделок
Система №8 начала играться намного позже других и не успела нарастить запас прочности
Система №9 -- по мотивам Коннорса -- две сделки перечернули всё

В общем итоге системы в относительно нормальном плюсе, но, конечно, просели.





------------------------------------------------------------------------------
А это системы для фьючерсов:

Система №0 -- начала играться с июля этого года и сразу попала в просадку



Система №1 довольно надежная



Система №2 тоже пока не подводит



Система №3 самая долгосрочная, но пока в минусе, так как нормальные долгосрочные тренды закончились весной



Система №4 потеряла более половины денег и я от нее отказался, хотя еще несколько позиций осталось, но новых не открываю. Она была покупная -- подвели изобретатели :(

--------------------------------------------------------------
ММВБ
Портфель заполнен только на 10% (Компания Пик) в небольшом плюсе.
С начала торговли (февраль этого года) -9% что намного лучше индекса ММВБ за тот же период.

-------------------------------------------------------------
Форекс
Несистемная торговля
+23% с начала года


  • 1
я смотрю большинство систем у тебя - лонговые?
А тот же Нео писал, что шортить - легче найти робастную систему.
Или я ошибаюсь?

На медвежьем рынке лучше работают шортовые системы, на бычьем -- лонговые. Так как бОльшая часть времени приходиться на бычьи рынки, то большую часть времени лучше работают лонговые системы. Кроме того на фондовом рынке исторический перекос в сторону роста акций, поэтому легче плыть по течению.

Палыч

(Анонимно)
9 систем для акций.
Пора придумывать какой-то фильтр систем ...:)

На одну-две системы ставку делать опасно. Например, если бы играл только по Системе №3, которая самая старейшая и играю по ней давно, то теперь был бы в минусе. А так испортившиеся системы постепенно заменяются новыми.

  • 1