?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Мемуары
jc_trader
Поднял архивы годовых результатов по прошлым годам. Вот как выглядели эквити. Правда с 2005 по 2007 дневную динамику не отслеживал, только по месяцам, а с 2008 начал подсчеты в конце дня.

2008г (очень тяжелый год)



2009г



2010г ( http://jc-trader.livejournal.com/147262.html )






  • 1
(Удалённый комментарий)

Re: здорово!

Из 60-х годов. Точно не знаю. То ли Веселые Ребята пели, то ли из какого-то кино :)

(Анонимно)
такие эквити просто в дрожь бросают. не знаю какие у вас %, но в 2010 дродаун составила половину годовой прибыли, а 2009 30% а в 2008 вообще был больше. и судя по кривым, максимум 2008 года вы превзошли только через год. у вас железные нервы!

Ну да, все верно -- спекуляции на биржевых и внебиржевых рынках это не прогулка по парку. Хотя, говорят, есть и такие --- например, Герчик, который за 10 лет имел всего 3 убыточных дня. У него эквити под углом 45 градусов, вообще без просадок :)

(Анонимно)
ну я к герчику никого отношения не имею, и узнал о его существовании только читая ваш блог )
а про эквити я сказал проецируя это на себя. я бы не смог использовать системы которые год не могли обновить хаи. впрочем одно дело системы при тестировании, а другое дело реальный трейдинг, наверно в тестовом режиме они показывали хорошую "гладкость", а при реальном использовании стали "портиться". и сейчас поди те системы которые вы готовите в реальному трейдингу таких "плясок святого витта не показывают", а начни их использовать и кто знает что начнется )

Да нет, у меня системы реальные, то есть и на тестах видны просадки. Например, если взять долгосрочную систему (средняя позиция примерно 50-70 дней), то тут без просадок вообще не обойтись, ведь все 70 дней цена не может только в одном направлении идти. В таких долгосрочных системах допускаю даже и год убыточный.
Вот если взять эквити на тестах лет за 10-20, то они, в основном, ровные и плавные. Ну а внутри года уже видны все шероховатости. То есть мне не обязательно иметь прибыль каждый день или даже каждый месяц --- мой отчетный период ГОД. И по итогам (доходам) года уже планируется уровень жизни на следующий год. Пока все 6,5 лет были прибыльными. :)
Другое дело, если бы играл интрадей -- здесь как бы было бы неуютно и обидно что каждый день приходится стоять "у станка" от звонка до звонка, а по итогам месяца оказался в убытке. А мне то всего требуется полчаса в сутки чтобы ордера расставить на следующий день, поэтому, какая работа, такие и доходы.... :)

(Анонимно)
это да-главное чтобы система человеку подходила. а вы значит робастность систем "доказываете" через 10-20 летия тестирования, а не высокие показатели велслаба за 5-10 лет. поздравляю, в этом году вы шикуете видимо ;)

А Вы сколько лет торгуете и бывают ли у Вас просадки в реальной торговле?

(Анонимно)
по системам торгую полтора года, до этого была торговля по принципу "авось небось и что гуру скажут". так что просадки были огого.

А когда торговали по системам просадки были?

(Анонимно)
конечно были и еще какие. из за плеча и из того что торгую с плечом. наверно вы не поняли меня, я не принижаю как то ваш трейдинг, в конце концов все определяет реальность и динамика счета, и судя по всему все у вас в порядке. а моя реакция, это реакция среднесрочника на кривую эквити долгосрочника. я стараюсь разрабатывать системы с ежемесячной прибылью и соотношением ежегодной прибыли-к максимальной просадке как 10 к 1, но я и тестирую системы за 5-6 лет и на росрынке, а вы 10-20 лет, да в долгосрочку, да на американских акциях. так что встретились разные подходы. и главное что если вам есть чем похвастаться в реале то мне не особенно пока, так что как то ущипнуть вас у меня не было никакого желания.

(Анонимно)
из за плеча и из того что торгую трендовые системы

Ну вот теперь понял, а то сначала была непонятна суть :)
Так то, конечно, тесты и реальная торговля хоть и похожи, но вещи разные. В реале идет война и никто просто так не сдается. А тесты это просто прикинуть даст ли метод при большом количестве сделок статистическое преимущество перед другими игроками.

Боксеры, например, тоже 15 раундов молотят друг друга и в конце концов кто-то выигрывает по очкам, но это не избавляет победителя от синяков и кровотечений. Не бывает такого чтобы все 15 раундов один бил другого и не разу не получил в нос, как не бывает трейдеров без просадок счета. И трейдинг и бокс это тяжелая изнурительная борьба, а не так как думают некоторые что сначала научатся не терять, а потом лет через 5 уже будут стабильно зарабатывать. На самом деле ни через 5 ни даже через 20 лет никакой стабильности не будет.

(Анонимно)
> Хотя, говорят, есть и такие

"И Вы тоже говорите..." (с) анекдот.ру

Что-то седых волос добавилось у Вас, Юрий. Биржевые игры треплют нервы? ;)
http://music.yandex.ru/#/track/115328/album/10848

Да нет , это от возраста. Естественный процесс :)

  • 1