Попалась мне на глаза системка Ларри Коннорса для внутридневной торговли. Прикинул на глаз -- вроде в последние дни больше зарабатывала чем сливала -- по крайней мере на тех акциях, которые я выбрал случайным образом. Но это ничего не значит - проверять надо на большом отрезке времени, на большом количестве акций и не на глаз, а механическим способом. Но для этого надо все это закодировать.
В общем, суть такова
Для лонгов:
1. Применяем систему только для акций, которые сейчас в сильном тренде вверх. Индикаторно, это можно представить на дневных графиках как ADX(14) > 30 и +DI(14) > -DI(14)
2. Первые 15 минут сессии просто наблюдаем за выбранными акциями
3. После окончания 15 минут выставляем бай-стоп ордер на один тик выше 15-минутного хая.
4. Если ордер на покупку сработал, выставляем стоп-лосс на один тик ниже 15-минутного лоу.
5. Здесь у Коннорса допускается вольность. Пишет, что фиксация прибыли это персональное дело каждого. Идеальный вариант -- трейлинг стоп или зафиксировать половину позиции для начала, а оставшуюся трейлить.
6. Закрыть все позиции в конце дня.
Для шортов все сделать наоборот.
Причем для торговли акциями он советует выбирать акции стоимостью выше 40 долларов и со 100-дневной исторической волатильностью более 40%.
Манименеджмент для этой системы Коннорс не описывает так как наверное предполагает что это и так всем понятно. А я вот думаю, что тем кто просто наивно торгует всегда по 100 акций, эта система принесет много неожиданностей в плане ММ, так как стоп надо здесь ставить не просто 5-10 центов от фонаря, а под 15-минутный лоу. Поэтому в данном случае размер позиции должен рассчитываться в зависимости от величины стопа и суммы, которую Вы готовы потерять в одной сделке. Это также в первую очередь касается академика-недоучки Амадеуса с мастерфикуса, который учит считать прибыль в пипсах независимо от кол-ва акций их цены и размера стопа, что напоминает скрещивание бульдога с носорогом. Я бы посоветовал и его ученикам, также рассчитываться за уроки не деньгами, а пипсами. Ну ладно....
Пример:
Ваш депозит равен 5000. В одной сделке Вы готовы потерять 2% от суммы депозита. То есть Вы готовы потерять 100 долларов. (проценты, надеюсь все умеют считать).
Вы открываете лонг акции по цене 50,45. Стоп под 15-минутный лоу ставите 50,05. То есть 50,45 - 50,05 = 0,4 -- риск у Вас 40 центов.
Рассчитываем размер открываемой позиции 100 / 0,4 = 250 акций
То есть, в данном примере вы должны купить 250 акций чтобы соблюсти правила своего манименеджмента.
Вот такая система.
А это примеры:
Удачный пример -- закрылись в конце дня с прибылью:
Неудачный пример -- сработал стоп лосс:
