?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Система №3 для акций
jc_trader
Давно уже сделки в фотошопе не рисовал. Надо восполнить этот пробел. Для особо недоверчивых, позже, по требованию, могу и скрин от брокеров нарисовать :)

Сделки по Системе №3 для ам.акций. SINA и REE:



Метки: ,


  • 1
(Удалённый комментарий)
Красивые трейды JC

REE кстати у меня бы не подпало в общую категорию с SINA, разные модели, так что повидимому у нас МТС-ы может даже и кардинально различаются :)

Наверняка различаются -- некоторые элементы некоторых систем я даже не могу протестировать, так как это невозможно в тестере, поэтому в прошлом году тестировал в реале минимальным размером позиций. Сами системы играют свою роль примерно на 50% -- остальное приходится на различные регулирования систем в зависимости от состояния рынка. Причем, одна позиция вообще ничего не значит -- все меряется в совокупности открываемых позиций -- типа, индекс с каждыйденьменяющимися составляющими. В общем. не все так просто..

С портфелями у меня ничего не получается, так как тестирую модели на интрадее, в итоге WLD х64 разрастается до 8 ГБ в памяти и уходит в задумчивость 3000 - 4000 акций :)

Короче сейчас больше склоняюсь к индивидуальному подходу....

Кстати TS оказывается купила полностью RINA в 2010, и я так понял они в 9 версии должны были интгрировать портфели, но покач-то этого нету, но повидимому будет.

Если это случится, то думается мне надо будет полностью перелазить на TS, WLD все таки кривоват и в некоторых моментах сейчас беспросветно.

Я иногда обращаю внимание на некоторые интрадейные системки, несмотря на то что понимаю нереальность этого занятия так как торчать у компьютера всю сессию у меня просто не будет возможности и желания и весь интрадейный энтузиазм пройдет через день-второй-третий. Но тем не менее иногда кое-что тестирую -- так вот эти тесты, действительно, почти всегда выводят из себя. Даже, например, взять одиночный инструмент -- минутки фьючерса на Рассел2000 -- сначала ждать пока он полностью загрузится в TS за 10 лет, минут несколько, потом пока проанализирует систему, уже терпение заканчивается, а если потом посмотреть какой результат покажет с другим параметром -- это опять ждать столько же -- терпение, обычно, заканчивается окончательно. И это только для одиночного инструмента, а что будет с портфелем. Я уже молчу про те же действия в WLD -- там вообще не дождешься результата за такой период.

В TS там есть тонкий момент с кешем, т.е. нужно указать чтоб инфа в нем хранилась больше 7 дней, т.е. заново закачиваться не будет ( только подкачиваться ), можно указать 20.000 дней :)

Потом в сканере прогоняем тупо х = х + 1; и сливаем все хистори с инета себе на винт, естественно не больше 1-3 буквы за день а то все повиснит недели на две :)

В идеале конечно кеш надо на SSD диске держать.

Сейчас TS где-то в 2-3 раза быстрей WLD если одиночный интрадей тестировать и работать с ним.

Да я вчера как раз решил попробовать 9 лет минуток фьючерса на Рассел на одной системе протестировать в ВЛД4 -- результата не дождался....
А ВЛД6, имхо, еще медленней.

В WLD6 чтоб протестировать минутки ES за 10 лет я поотключал все надстройки оставил только Еквити, попробуйте немного оживает






А может один только Перфоманс оставить хз...

Надо будет попробовать на досуге как-нибудь. Я так вообще 6-ю версию только на пару минут включаю вечером чтобы российские акции просканировать.

По какому сигналу совершались сделки. По новостному или по ТА?

Ближе к ТА, конечно, но все же, наверное, вернее это будет назвать паттернами с применением математики и статистики.

Как к паттернам можно статистику применить? Не секрет? ;)

Посчитать сколько положительных исходов по отношению к неблагоприятным. Ну и, соответственно, различные коэффициенты можно из этого высчитать.

  • 1