February 12th, 2021

Пандемия Ковид-19. Четвертая волна Эллиота.

Несмотря на то что развитие пандемии продолжается, все уже привыкли к ней, и к жертвам пандемии относятся как к обыденному явлению. Умирают же от других болезней, добавилась еще одна. По-прежнему, по мировой статистике, умирает каждый 33-й официально оформленный больной. В Медузе появилось расследование о том что в России сильно занизили количество погибших от ковида в 2020 году и, на самом деле, Россия снова "впереди планеты всей".

В связи с зимним морозным периодом статистика заражений временно поползла вниз, тем самым оформив третью волну Эллиота и формируя коррекционную четвертую. Скоро весна и вместе с ней завершающая пятая волна, которая, вероятно дойдет до отметки 40 000 заражений в сутки. Ну а летом передышка -- коррекция A-B-C....

Новый товарный цикл?

Многие утверждают что начался новый повышательный товарный суперцикл и с ним развитие инфляции, так как растет нефть, и зернобобовые культуры. Да, если посмотреть на товарный индекс, то увидим что с 2020 года он резко растет. Но вряд ли это повод утверждать что так будет и в дальнейшем. На графике полно растущих свингов, которые резко обрывались и шли вниз. Вероятность, основанная на предыдущих случаях, того, что этот свинг не сменится на противоположный, крайне низкая. Видим что с вершины локального хая 1981 года до начала нового повышательного цикла 2001 г. прошло 20 лет. Если в идеале допустить что и в этот раз случится также, то откладываем от локального хая 2011 года 20 лет и получаем начало нового повышательного цикла товарного рынка в 2031 году.



А теперь посмотрим на график инфляции (жирная черная линия). Видим что она на уровне 1,37 и никаких визуальных признаков к повышению не наблюдается. Ставка около нуля (жирная зеленая линия). Инфляцию превышает только доходность 30-летних бондов, а  доходность 10-леток и 5-леток ниже инфляции. Тенденция  за последние 40 лет явно понижательная.

Collapse )

Фьючерс на нефть

Неплохой улов получился по краткосрочной системе. Но тут надо пояснить почему так долго держал. Все дело в том, что теоретически позиция должна была закрыться по следящему стопу в конце декабря, но в реале почему-то не закрылась. То ли ордер выставлял повыше уже после того как цена сходила вниз и вернулась обратно, то ли на тик не дошла до ордера, но факт оказался что вышло несогласование в ведении позиции -- программа WealthLab считала позицию закрытой, но фактически позиция была. Поэтому, когда WealthLab открыл новую позицию повыше точки выхода, то тейк-профит был выставлен соответственно новой позиции. Вот сегодня он и сработал. По долгосрочной системе позиция еще в наличии, так как там тейк-профит не применяется.