May 29th, 2020

Торговая система в лонг

На втором месте в этом году после шортовой системы, описанной в предыдущем посте, одна из лонговых краткосрочных систем с временем удержания позиции от часа до шести с половиной часов. Как видно из графиков бэк теста (без ошибки выжившего), система тоже зарабатывает только в периоды высокой волатильности рынка, как это было в 2008 году и в этом. Кстати, бэк тест сделан ла листе акций высокой капитализации Russell 1000. На акциях любой капитализации выше доходность, но и больше просадки. Изначально, с марта этого года я торговал все акции, но где-то полмесяца назад перешел только на Russell 1000, так сказать, на более устойчивую платформу.



Collapse )