July 10th, 2019

Тестируем дивидендные акции

Что будет если ребалансировать акции из списка SP-500, выбирая каждый квартал десять акций с самыми высокими дивидендами в процентном выражении. Не думаю что получится что-то стоящее, но почему бы не проверить на данных без survivorship bias (ошибка выжившего), то есть с реальным составом индекса на каждый момент, включающим и delisted (выбывшие) акции.

Collapse )