?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Глобальные перемены на рынке акций.
jc_trader
Итак, целый класс торговых систем, разработанных для извлечения прибыли из индекса SP-500 в виде фьючерса или етээфов, и приносившие стабильную прибыль в течении многих лет, по крайней мере, с начала моих спекуляций на биржах в 2005 году, перестали работать и уверенно сливают с начала 2018 года. Напомню, что я прекратил торговлю по ним после первого провала в феврале 2018 года, заподозрив что тут явно что-то не так и пора делать ноги из этих систем.

На графике эквити комбинации торговых систем этого типа (покупка на коррекциях в сторону доминирующего тренда) видим что тенденция слома принципа системы продолжается и никаких признаков восстановления пока не видно.



Что же произошло такого глобального что десятилетиями работавшая торговая система вдруг поломалась?
Если протестировать тот же набор систем на индексе SP-500 за 100 лет, то увидим что системы стали зарабатывать примерно с 1980 года, а до этого, примерно с 1950-х годов был уверенный слив. То есть, наверняка с 1950-х до 1980-х неплохо должны были зарабатывать трендследящие системы, о чем, кстати иногда упоминается в старинных книгах по трейдингу, где называют фондовый индекс одним из самых трендовых инструментов.

Читать дальше...Свернуть )
Метки: