?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Случайная торговля случайными акциями
jc_trader
Если кто помнит, ранее я уже приводил результаты тестов системы со случайными входами в лонг для американских акций. Но там участвовали только акции, которые в данный момент в составе индекса SP-500, а это является одной из разновидностей подглядывания в будущее, так называемый survivorship bias. Теперь же привожу тест для листа из всех существовавших акций, конечно же с ограничению по ликвидности. Покупаются акции с дневным долларовым объемом в течении месяца более 20 000 000 долларов, одновременно имеющих объем акций не менее 250 000 штук в день. Вход и выход по подбрасыванию монетки случайный. В программе это реализуется "если случайное число более 95 из 100", то производится действие. Выбирал 95 с целью чтобы средняя продолжительность сделки была примерно 20 торговых дней (один месяц).

Одновременно может быть открыто 50 позиций, то есть 2% на сделку. Тест с реинвестированием.

Чтобы добавить реалистичность выбора покупаемых акций, покупка совершается только когда цена выше 200-дневной средней. А также вводится фильтр широкого рынка в виде индекса SP-500. Все позиции закрываются и новые покупки не совершаются, когда фильтр уходит в отрицательную зону.

То есть, физический смысл в том что стараемся торговать только на бычьих рынках и более-менее не падающие акции. А сама торговля с совершенно случайными входами и выходами с продолжительностью средней сделки в один месяц.

Вот что получилось:



Доходность по годам:

Читать дальше...Свернуть )

Долгосрочный портфель акций JC-100
jc_trader
Давно не демонстрировал долгосрочный портфель JC-100. Надо восполнить этот пробел.

Топ 20 лидирующих позиций:



Bottom 20 отстающих позиций:

Читать дальше...Свернуть )
Метки: