jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Вышел в ноль, наконец-то.
jc_trader
Не так давно рассказывал о неудачных инвестициях в системы mean reversing в этом году, которые принесли непредвиденные убытки и от которых окончательно отказался. Еще одним не совсем удачным мероприятием стало подразделение Asset Allocation, на которое было выделено 12% средств. В основном, это произошло из-за етээфа ZIV, который обрушился во время коррекции рынка в феврале. Кто не в курсе этого направления инвестирования, вкратце это примерно так -- покупаем фондовый индекс и облигации пополам или в какой-то пропорции и каждый месяц меняем эти пропорции. Считается что во время медвежьих рынков, когда акции падают, облигации растут и за счет этого общая эквити получается более плавной, с минимальными просадками в отличии от того если бы просто инвестировали в фондовый индекс. Мне, например, такие инвестиции нравятся, так как не надо каждый день ставить ордера, а просто раз в месяц ребалансировать и на этом все. Вообще, стараюсь постепенно переходить на более долгосрочные стратегии чтобы не зависеть от сиюминутной ситуации.

Так вот, сегодня, наконец избавился от плавающего убытка по этому направлению и вышел в ноль. В этом году у меня следующие пары Asset Allocation:

(QQQ (етээф на акции Насдак100) + TMF (плечевой етээф на облигации)) -- 50% от портфеля
С начала года +5,39%

(SPXL (плечевой етээф на акции SP500) + TMF) -- 25% от портфеля
С начала года -0,79%

(ZIV (инверсивный етээф на VIX) + TMF) -- 25% от портфеля
С начала года -15,15%
-----------------------------------------------------------------------
Итого по Asset Allocation +0,44%
В то время как SP500 +4,7%
Метки:

?

Log in

No account? Create an account