В прошлом году начал играть стратегию asset allocation (распределение активов). В этом году уже выделил часть средств для постоянного процесса. Не нашел ничего лучше чем простая стандартная стратегия из двух активов -- акции плюс облигации. Несмотря на то что обратная корреляция этих активов началась только в конце прошлого столетия на опасениях возникновения дефляции в США, будем надеяться что это еще продлится хотя бы несколько лет. Как известно, с послевоенного периода и до конца прошлого века акции и облигации ходили синхронно в одном направлении. Это был период инфляционного давления, которое окончательно погасили к 2000 году и появилась обратная корреляция между акциями и облигациями.
В общем, составил несколько вариаций стратегии. Для получения большей доходности решил применить плечевой етээф облигаций TMF вместо традиционного бесплечевого TLT. Но надо понимать что и риск получается больше. Распределил выделенные средства поровну на четыре пары:
лениво