March 1st, 2018

Портфель на ММВБ

Предыдущая ребалансировка портфеля на ММВБ была тут. Результаты за месяц следующие:


Индекс ММВБ за тот же период прибавил 0,3%.
На следующий месяц остаются те же акции, без изменений.
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Asset allocation

В прошлом году начал играть стратегию asset allocation (распределение активов). В этом году уже выделил часть средств для постоянного процесса. Не нашел ничего лучше чем простая стандартная стратегия из двух активов -- акции плюс облигации. Несмотря на то что обратная корреляция этих активов началась только в конце прошлого столетия на опасениях возникновения дефляции в США, будем надеяться что это еще продлится хотя бы несколько лет. Как известно, с послевоенного периода и до конца прошлого века акции и облигации ходили синхронно в одном направлении. Это был период инфляционного давления, которое окончательно погасили к 2000 году и появилась обратная корреляция между акциями и облигациями.

В общем, составил несколько вариаций  стратегии. Для получения большей доходности решил применить плечевой етээф облигаций  TMF вместо традиционного бесплечевого TLT. Но надо понимать что и риск получается больше. Распределил выделенные средства поровну на четыре пары:

SPY + TMF
QQQ + TMF
SPXL(плечевой spy) + TMF
ZIV + TMF

Collapse )