?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Самое стремительно-неожиданное падение SP500 за всю историю
jc_trader
Сразу надо пояснить, что вкладываю в понятие "стремительно-неожиданное". Это когда явный тренд вверх, без признаков слома и сразу же за этим следует значительное падение. Так вот, по этим признакам шестидневное падение индекса SP-500 от своей локальной вершины не имело аналогов в истории.

Как это наглядно выяснить?
Во-первых применим месячный индикатор ADX для измерения силы тренда. Обычно, считают что если ADX более 20-30, то это тренд, если ниже, то флет. Показания ADX в последнее время превышал 40. Это явный восходящий тренд.



Так вот, за всю историю индекса, не было шестидневного падения более чем на 7% при силе восходящего тренда ADX более 40.
Если уменьшим силу тренда ADX>30, то аналогичные падения более чем на 7% были в 1928 и в 1933 годах.
Если уменьшим силу тренда ADX> 25, то уже появляется довольно немало случаев, но самый последний это в 1987 году, причем это не сам знаменитый обвал, а за несколько месяцев перед ним. Обычно, перед настоящим началом грандиозного обвала восходящий тренд теряет свою силу.



Так что, можно считать, что такого неожиданного падения история еще не знала.
Метки:

Свинги ES.
jc_trader
В этот раз проблема пришла с самой неожиданной стороны. Свинговая система для фьючерса на индекс SP-500 , которую успешно играю уже лет 11-12, с небольшими модификациями, вчера потерпела полный крах. Та самая, в которой 11 входов. Самая большая просадка за всю историю фьючерса по результатам теста:



Даже ночью по маржин колу более половины позиции прикрыли.

=======================================================

Посмотрел как на collective2 похожие системы выдержали вчерашний день.

Читать дальше...Свернуть )
Метки: ,

Абсолютный рекорд роста VIX за все времена +115%
jc_trader
Подтверждением тому что столь стремительного падения индекса SP-500 не было, по крайней мере, за время существования индекса страха VIX, является абсолютно рекордный однодневный рост этого индекса страха VIХ на 115%. Если учесть что предыдущий рекорд был всего 64% в 2007 году, то можно представить себе масштабность события.




А это предыдущий рекорд в 2007 году:


Читать дальше...Свернуть )
Метки: , ,

Неисправные часы показали правильное время!
jc_trader
Наконец то, неисправные часы показали правильное время первый раз в сутки. Медвежий рынок на -7,7%, полный крах американской экономики. все покупатели на растущем рынке наказаны и выбрасываются из окон :)
Почитал тут форумы разные. Уже и гуру появились, предсказывавшие последние десять лет наступление медвежьего рынка. Будем считать что их предсказание сбылось, потому что такого обвала еще не видала земля русская американская экономика. :)

Метки: