January 7th, 2018

Портфель для мониторинга криптовалютных позиций

Неплохой портфель для криптовалют подсказали. Можно контролировать все свои инвестиции, которые находятся на разных биржах и кошельках. Просто ввести данные о покупках - цена, количество (я, например, ввел цены с учетом наценки ввода рублей на биржу, то есть все расходы уже включены) и мониторить весь портфель инвестиций в реальном времени.

Можно мониторить в любой валюте, хоть в долларах, хоть в рублях. Так как я покупал за рубли, то и мониторю в рублях. Как видно на момент принтскрина суммарная доходность всех позиций была +28,36%. Но сразу, в уме, надо учесть сколько процентов придется на затраты чтобы перевести все в рубли на доступный кошелек или банковскую карту. Думаю, надо закладывать процентов 10, с запасом, чтобы потом не разочароваться.



Ждем восстановления среднегодовой доходности.

Ни для кого не секрет что инвестирование в американский индекс на любом длинном интервале приносило порядка 6-8% годовых. Выберем самую неудобную точку на графике (1973 год) -- как бы, начало инвестирования на локальном пике,  и посчитаем сколько процентов годовых получится до сегодняшнего дня. Получается 7,2% годовых. Теперь смотрим сколько бы заработали инвесторы, вложившие деньги на пике 2000 года. А их доходность получается всего 3,4% годовых. Несправедливо -- прошло уже 18 лет, а доходность всего половина от среднестатистического. Поэтому, пока историческая справедливость в виде среднегодовой доходности инвестировавших на пике 2000 года не достигнет, хотя бы 7,2%, медвежьих рынков не видать, как бы не нагнетали атмосферу армагеддонщики :)

Я примерно посчитал сколько должно пройти лет чтобы под таким же углом роста среднегодовая доходность достигла бы 7,2% с пика 2000 года. Она достигнется через 12-13-14 лет. То есть, очередной обвал рынков, подобный 1929 и 2008 году возможен только после 2030 года :)

  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Торговать ли в ожидании кризиса? Растут ли деревья до небес?

Доводы сторонников того что на вершинах в лонг входят только лохи заключаются, обычно, в том что деревья не растут до небес и мнимая плавающая прибыль при неожиданном начале кризиса, который наступит уже завтра, быстро превратится в убыток, а те кто шортит на каждом новом хае, с каждым разом получают все лучшую цену и улучшают свою точку входа, сразу же окажутся в плюсе.

С этими аргументами можно поспорить. Например, с тем что деревья не растут до небес. Еще как растут. Один из лидеров конца прошлого века, компания ЦискоСистемс (CSCO) c 1990 по 2000 год выросла более чем на 100 000%. Думаю что к 1995 году когда уже был рост более 50 000%, армагеддонщики высмеяли бы любого кто собрался бы инвестировать в эту компанию (аргументы стандартные: долго растет, пузырь и т.п.). А все почему? Потому что они не в курсе что деревья, все-таки, растут до небес.

Другой аргумент, мол пока временно растет, прибыль есть, а как только начнет быстро падать, прибыль пропадет. Поэтому покупать не стоит, лучше переждать несколько лет. Но как видим из графика, торговые системы с четким применением однозначных входов и выходов никогда не позволят упустить накопленную прибыль. В примере приведены три последовательных трейда с прибылью 183%, 203% и 510%. И под конец, в 2000+ годах, когда начался обвал технологического сектора, сделок больше нет. Почему? Потому что не надо покупать когда рынок не растет, а тем более падает. Спорить с рынком это удел Олейников :)




Кто-то скажет, мол чего ты привел пример успешной компании, одной из лидеров того времени. А если попадешь на какого-нибудь будущего банкрота? Что тогда запоешь? Ну что же, приведу пример самого известного банкрота всех времен компании Энрон. И вот как, оказывается что и на будущих банкротах можно и нужно зарабатывать пока они растут. Опять же при условии что есть четкие правила входа, и самое главное, выхода, а не просто "купил и молись". В течении десяти лет роста было заработано 108%, 18%, 74% и 26% в четырех сделках. И опять же на падении к банкротству сделок не было. В то время как любители инвестировать в дивиденды (типа, неважно какая цена акций, главное что дивиденды платят) потеряли бы все......

Collapse )