jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Палладий
jc_trader
Как всегда, прозевал выставить тейк-профит, по которому позиция должна была закрыться еще в пятницу -- не ожидал что так быстро вырастет. Поэтому, закрыл сегодня повыше :)

Метки:

Проверка теста из книжки Д.Аппеля "Технический Анализ"
jc_trader
Джеральд Аппель знаменит тем что изобрел индикатор MACD. В своей книжке он приводит массу примеров как можно немного обогнать стратегию "купил и держи" на американских индексах до 2004 года. Вот один из примеров. Тут он использует индикатор ROC, который, кстати, недавно изобрел Тимофей Мартынов со смартлаба, дав задание программистам Tradingview запрограммировать его авторский индикатор и ввести его в пакет индикаторов Tradingview для общественного пользования. Странно что индикатор был известен уже как минимум 13 лет назад -- вероятно, была утечка из архивов Тимофея Мартынова, который уже в то время разрабатывал этот прогрессивный индикатор.  Но ладно, не будем отвлекаться. :)

Технология Аппеля заключается в том чтобы суммировать различные периоды наблюдений за графиком -- короткий, средний и длинный. Вот он и просуммировал ROC с периодами 5, 15 и 25 дней. В результате получаем универсальный ROC, который отображен на картинке ниже. Когда ROC пересекает уровень 4% снизу вверх, открываем длинную позицию по индексу Nasdaq Composite, а когда ROC пересекает уровень 4% сверху вниз, закрываем длинную позицию:




Если протестировать на данных с 1972 по сегодняшний день, то имеем такую кривую. Из нее видно что до 2004 года все шло довольно неплохо, даже несмотря на сдутие технологического пузыря 2000-2002 гг. Но после 2004 года все пошло не так. Видимо, с развитием повсеместного компьютерного анализа, рынки изменились, пропала масса неэффективностей и те методы, которые работали раньше, теперь перестали работать. Все, наверное, помнят старые посты на форумах Паука и Инвесто уважаемого биржевого спекулянта Нео, которые пришлись именнно на это время, когда он рассказывал что предпочитает торговать в основном акциями Насдака. Также упоминает о том что рынки значительно поменялись и старые успешные системки уже не работают. Именно примерно в это время перестает зарабатывать безубыточный дейтрейдер Александр Герчик -- как раз 2004-ым годом заканчивается его легендарный стейтмент в экселе :)

Читать дальше...Свернуть )
Метки: ,

?

Log in

No account? Create an account