September 3rd, 2013

А нужно ли было переворачивать стохастик? Какой смысл?

1

Найдите 100 отличий технического индикатора стохастик от "знаменитого" индикатора, изобретенного Лари Вильямсом под названием WilliamsR. Я лично ни одного отличия не нашел, ну, естественно, кроме того что он просто перевернут. Значения совпадают до последнего знака после запятой. На картинке стохастик равен 5,6650, а WilliamsR, соответственно 100 - 5,6650 = 94,3350.

-------------------------------------------

Формула стохастика

n = period
HHn = Highest High over n periods
LLn = Lowest Low over n periods
C = PriceClose today
%K = Stochastic K = 100 * ( C - LLn ) / ( HHn - LLn )

Формула WilliamsR

n = period
Hn = Highest high in last n periods
Ln = Lowest low in last n period
C = closing price of latest bar
Wm%R = 100 * ( Hn - C ) / ( Hn - Ln )

------------------------------------------------------

Как это объяснить? Ларри не знал стохастик и "изобрел велосипед"? Или, все-таки, знал, но хотелось свое имя прославить, засветиться в программах теханализа графиков? Да, на что только не идут семинарщики чтобы только денег побольше срубить с наивных новичков.

Кстати, появилась идея. RSI вроде еще никто не переворачивал вверх ногами. Герчику надо посоветовать чтобы занялись его программисты. Будет новый индикатор GerchikR, который войдет во все пакеты теханализа и прославит его изобретателя на весь мир. 

А.Навальный слил депозит на бирже 12 лет назад

Нужен ли трейдерам такой президент, который не умеет торговать?

1

-------------------------------------------------
Навальный открыл в начале 2000-х вместе с приятелями по юрфаку компанию «Н.Н.Секьюритиз».

«Н.Н.Секьюритиз» — «компания, которая торговала на бирже ценными бумагами». К тому моменту Навальный заочно получал второе высшее образование — в Финансовой академии, специальность — «биржевое дело». «Н.Н. в названии компании — это значит Нестеренко и Навальный. "Был у меня приятель по институту Ваня Нестеренко, он один из руководителей “Мосфундаментстроя-6”. У нас была небольшая сумма, которую дал Ванин папа. И какое-то время мы довольно успешно торговали", — рассказывает Навальный. А потом «случился один из биржевых кризисов». «Забавно вышло: в нашей группе все работали на бирже, естественно, и из 12 человек у восьми компании разорились. Мы тоже разорились», — говорит Навальный.

http://www.vedomosti.ru

--------------------------------------------------

Но то что Навальный слил депозит совершенно не значит что его не слил бы Собянин. Поэтому, необходимо еще раз проголосовать чтобы убедиться в подавляющем преимуществе А.Навального в борьбе за кресло мэра Москвы.

Я голосую за

Навального
55(91.7%)
Собянина
5(8.3%)

Рыночно-нейтральное управление капиталом

Еще раз вернемся к парному трейдингу и рыночно-нейтральным стратегиям. Кому они выгодны? Чем они могут привлечь, какими преимуществами перед простым направленным трейдингом? В основном, приводят следующие доводы:

---------------------------------------------------------------------------
Причиной столь большой популярности рыночно-нейтральных стратегий являются их многочисленные преимущества, такие как

- возможность получения дохода независимо от общей рыночной конъюнктуры
- возможность диверсификации рисков до значений близких к нулю
-
высокая капиталоемкость
--------------------------------------------------------------------------

Привлекательный первый аргумент -- "возможность получения ДОХОДА независимо от общей рыночной конъюнктуры"
Но, наверное, будет справедливо и противоположное -- "возможность получения УБЫТКОВ независимо от общей рыночной конъюнктуры"
Тогда какой смысл в этом высказывании вообще. Можно, например, и к лотереям по сравнению с биржевой торговлей применить высказывание-- возможность получения ДОХОДА независимо от состояния мировой экономики" ....

Второй аргумент тоже высосан из пальца -- "возможность диверсификации рисков до значений близких к нулю"
Все прекрасно понимают что если риск близок к нулю, то и доход будет такой же и даже меньше. Ведь чудес не бывает и все проходили в школе закон сохранения энергии и законы Ньютона. Акция равна реакции и из ничего ничего не появляется. Самый низкий риск будет если вообще не торговать. А самый маленький риск -- если торговать всего одной акцией, имеющей минимальную стоимость.

Третий аргумент это вообще сказка -- - "высокая капиталоемкость"
Все верно -- если денег некуда девать, можно на одном брокерском счете скупить все контракты Ри, а на другом, соответственно продать их же. Будет задействовано немереное количество денег. Это как раньше, при плановой экономике, когда еще Брежнев правил, надо было осваивать средства -- хоть куда, но потрать деньги, иначе расстреляют.

И что же -- кому выгоден этот вид биржевых спекуляций? Кому выгодны эти три пункта, разобранные выше? Ответ лежит на поверхности -- фондам, управляющим чужими деньгами. Набрали денег, на одну половину денег купили, на другую половину продали идентичный инструмент и сидим, получаем зарплату за управление. Риск, практически нулевой, от "рыночной конъюнктуры" не зависим, денег можем освоить хоть сто миллиардов и больше. Ну не заработали ничего, зато и не потеряли как теряют 80% остальных фондов. А попадем на кризисный рыночный период -- все теряют, выбрасываются из окон, а мы сидим в нуле, сохраняем капитал и на 50-70% обгоняем рынок, инвесторы боготворят....

Вот такие они, рыночно-нейтральные стратегии и фонды, их задействующие :)