August 2nd, 2013

Изучаем нейросети при помощи программы Neuro-lab

С вчерашнего вечера занимаюсь нейросетями в приложении Neuro-Lab к Велслабу. Ранее были периодические попытки разобраться в этом вопросе и дело постепенно продвигалось. Главной помехой было, конечно же, предубеждение против метода использования нейросетей в игре на биржах и внебиржевых рынках, так как сложилось мнение что это всего лишь подгонка под исследуемую кривую. Но теперь стал сомневаться в таком одностороннем подходе. Все-таки, нейросеть это как разумная голова человека, который постигает мир и учится на своих ошибках. Так же и здесь постигается скрытый эзотерический смысл узоросплетений конкретного графика.

Но сначала, конечно, необходимо разобраться с самой программой -- что куда нажимать и что где искать. После напряженного изучения ситуация прояснилась. Все можно проделывать вообще без навыков программирования, так что думаю, зря пугали в видео из предыдущего поста что спекулировать на биржах без знания языка C# невозможно. Тем более что программа на выходе выдает простейший индикатор со значениями от 0 до 100 и с помощью его остается только создать скрипт через мастер стратегий. Ну или в крайнем случае, если есть уже готовый сложный скрипт, добавить индикатор вручную -- это пара строчек всего. Вот пример всей системы в мастере стратегий:

2


Попробовал потренировать фьючерс РТС (дневки) на паттернах. Сначала брал InSample первые 50% графика. То есть тренировка происходила на первой половине графика. Потом мастерил стратегию -- до 2011 года система зарабатывала, но потом начинался небольшой слив. Тогда потренировал первые 75% графика. В этом случае на OutOfSample уже перестало сливать, но и не зарабатывало. Тогда потренировал последние 20%. В этом случае на OOS (первые 80%) получилась нормальная восходящая кривая. То есть можно предположить что до 2011 года на Ri зарабатывали вообще любые системы, не только трендовые, главное чтобы системно.

Вот что получилось для одного контракта фьючерса на индекс РТС без проскальзываний и комиссионных:

1A

1

3

Но это, конечно результат учебный и теоретический. Почему учебный? Потому что был применен просто один натренированный индикатор без всяких фильтров и условий, полученный за 2-3 символических минуты тренировки, просто чтобы посмотреть что из этого выйдет. Почему теоретический? Потому что график фьючерса на РТС, которым мы пользуемся имеет неправильные бары, не соответствующие торговой действительности из за того что OPEN нового дня начинается всегда на уровне CLOSE вчерашнего, а по этой цене иногда позиции открыть невозможно. Поэтому точно протестировать на таком графике нельзя. То есть, график является чисто теоретическим, а не реальным. Поэтому и результат тоже теоретический. Просто постигаем нейро-торговлю... :)

Виртуальная торговля по нейро-индикатору

Итак, как довольно логично заметил quantium_cat в комментариях к посту
http://jc-trader.livejournal.com/1027378.html
если цены предыдущего закрытия на фьючерс РТС совпадают с ценами следующего открытия сессии, то из-за невозможности торговать по ценам открытия можно применять цены предыдущего закрытия. То есть открывать позицию за несколько секунд/минут до закрытия сессии.

Поэтому начнем виртуальную торговлю по граалю построенному на натренированном нейро-индикаторе чтобы убедиться что нет никакого подвоха с его стороны, посмотреть что получится в процессе. Сегодня как раз на закрытии сессии индикатор дает сигнал на вход в длинную позицию.

В 23:54 купили 1 контракт фьючерса на индекс РТС по 133 500, как показывает график на этот момент.

1