April 30th, 2013

Некоторые пояснения к статье Артема Крамина.

По поводу статьи Артема Крамина в предыдущем посте.

Уверен,  многие не понимают того что сама по себе прибыльная  система это понятие довольно растяжимое, условное и относительное. Допустим, для примера, что есть система стабильно зарабатывающая в течении 100 лет, но имеющая просадки длительностью 3-5 лет. Да, для долгожителя, возможно она и хорошая робастная система, но для человека, который на рынке временно и попал как раз на эти пять лет просадки, эта система, конечно же убыточная. Это очень хорошо показано в статье, хотя вероятно, многие не обратили внимания:

Автор пишет: "На более-менее стабильный результат можно выйти если увеличить дистанцию до 10.000 сделок:" (а мы допустим что это эквити за 100 лет)


И это прибыльная система.

Но за какой-то меньший  внутренний промежуток в 5 лет (получим уже такую кривую: (у автора это было 100 сделок)

Переворот в сознании: тестирование торговых систем на истории абсолютно бессмысленно.
И это убыточная система, несмотря на то что система одна и та же.

То же самое можно расписать и для меньших интервалов времени. Например на промежутке в 10 лет это прибыльная система, хотя был убыточный год и трейдер, торговавший именно в этот год торговал убыточную систему.

Так что все верно автор описал (на мой взгляд, не претендующий на истину). Конечно же есть прибыльные, робастные  системы, но далеко не каждый сможет заработать торгуя по ней по очень многим причинам. Ведь все хотят" быстро и много". И этих людей как раз 99%, как и пишет автор. Именно об этом я думал читая эту статью и поэтому согласился с автором, хотя у него это так и не было разжевано до конца, но вывод очевиден.
  • Current Mood
    working

МОЖНО БЫЛО выиграть!

Часто гуру, обучающие "молодежь" говорят что на американском рынке акций всегда МОЖНО БЫЛО найти акции которые "ходили" на много процентов и на них МОЖНО БЫЛО заработать.
На что я, как доверительный управляющий на рынках казино и лотерей, отвечу что они совершенно правы -- среди разыгранных лотерейных билетов тоже  всегда МОЖНО БЫЛО найти те, которые выиграли очень большие суммы. :)
  • Current Mood
    working