March 29th, 2013

Чемпионат мира по футболу фьючерсами.

1

http://www.worldcupadvisor.com/worldcupchampionships/default_nwcc3.aspx

Несколько недель назад на смартлабе было обсуждение этого соревнования и, как некоторые писали, они зарегистрировались для участия в нем. С тех пор я каждый вечер захожу на этот сайт с надеждой увидеть хоть одну русскую фамилию в пятерке лидеров, но, к сожалению, после временного однодневного появления на четвертом месте знаменитого Майтрейда, больше ни разу не удалось порадоваться за российский трейдинг. Неужели никто не смог за неделю-вторую заработать более 11%, а с сегодняшнего дня 19%, в то время как на смартлабе сплошь и рядом утверждают что 20-30% в день это норма. Понятно, Майтрейд -- он опытный игрок и пока выжидает чтобы выстрелить неожиданно для конкурентов на финишной прямой. Но где остальные зарегистрировавшиеся? :)

Может они все здесь? :)
  • Current Mood
    working

Мифы и фантазии на тему соотношения риск/доходность при игре от уровней.

Мифы и фантазии
Один из самых распространенных мифов на финансовых рынках это заранее, при планировании сделки,  желаемое соотношение риск/доходность, типа, риск $1, а доходность $5. Причем, планируется это совершенно наивным способом -- если цена подошла, например, к локальному лоу и произошел какой-то "задерг", намекающий на разворот цены вверх, то вход в длинную позицию считается очень выгодным, потому что можно поставить короткий стоп за локальный лоу и запланировать поход цены до прежнего локального хая, который находится в пять раз дальше чем лоу. И это, якобы, очень выгодное соотношение один к пяти -- при неудачном исходе теряем одну единицу, а при удачном выигрываем пять.

1

Сразу же по этому поводу возникает вопрос -- почему решили что цена с одинаковой вероятностью пройдет расстояние или одну единицу вниз, или пять единиц вверх? Только потому что вверху когда то был локальный хай и зрительно напрашивается колебание цены между этими двумя уровнями? На самом деле тут вариантов не два, а бесчисленное множество

-цена сразу же пойдет вверх до локального хая
-цена пойдет вниз и сработает стоп-лосс
-цена пойдет на сантиметр вверх, а потом вниз до стоп-лосса
-цена пойдет на два сантиметра вверх, а потом до стоп-лосса
-цена пойдет на три сантиметра вверх, а потом до стоп-лосса
-цена не дойдет один миллиметр до тейк-профита и пойдет обратно
-цена не дойдет два миллиметра до тейк-профита и пойдет обратно
-цена будет долгое время колебаться на месте, а потом снимет стоп-лосс
-цена будет колебаться хаотически не достигая ни стоп-лосса, ни тейк-профита.

Да и в конце концов, почему именно до этого локального хая должна дойти цена. Возможно, год назад хай был в несколько раз выше. Тогда кто-то сможет поставить тейк-профит на этот уровень и фантазировать что у него сверх-выгодное соотношение риск/доходность 1 к 10, или 1 к 50, или даже 1 к 100.

На самом же деле, по идее, если не поддаваться на зрительные галлюцинации графиков, чисто по статистике и теории вероятности в таких случаях должны получать один положительный исход на пять отрицательных и нулевой заработок за вычетом издержек на торговлю. Рынок не дурак чтобы допускать такие очевидные, видимые всем неэффективности.

Что произошло с графиком дальше? На самом деле это совсем неважно, так как каждый раз происходит по-разному. Но если интересно, то вот как развивались события:

2

Видно что просто для начала сняли стоп. Потом, если трейдер еще раз перезашел, еще раз сняли стоп, то есть поутюжили хорошо важный уровень чтобы больше неповадно было "играть от уровней", а когда трейдер плюнул и решил перевернуться в шорт, то и шорт остопили впоследствии.

Так что, welcome в "игру от уровней" с очень выгодным соотношением риск/доходность! :)

Согласен, что для гур местного масштаба это очень выгодная и эффективная тема для преподавания на семинарах, так как новички сразу очаровываются таким легким принципом торговли -- типа, неважно сколько у меня было небольших лоссов, но следующим крупным выйгрышем я окуплю все лоссы и еще сверху заработаю потому что у меня правильное соотношение риск/доходность и такое соотношение в конце концов не позволит мне проиграть. ... А проиграл, значит недостаточно усердно слушал семинары и психологическая подготовка хромает, сам виноват.... а там как раз новый семинар организовывается по этому поводу.... , деньги за семинар потом одной прибыльной сделкой окупятся, не жалко :)

Топ 100 самых, самых...

Как разогнать депозит. Нет ничего проще.

Разогнать депозит -- нет ничего проще. Берем любую систему и торгуем на всю маржу. За полгода разгоняем депозит с 10 000 долларов до 80 000, то есть на 700%(1400% и более годовых). Это еще, можно считать, не повезло, так как ближе к концу в просадку по глупости попали -- в дальнейшем, конечно, не будем допускать таких просадок. Если бы не просадка, уже было бы 2-3 тысячи процентов и депозит, разогнанный в десять-двадцать раз. Но ладно, и так неплохо.

2

За эти полгода становимся героями Смартлаба, Комона, Финама и других публичных мест. Попадаем на телепередачи "Охота на Герчика", "Герои рынков" и т.п. Везде рассказываем что давно научились стабильно зарабатывать на рынке и уже полгода торгуем только в плюс. Жизнь наладилась....



Но что это? Две-три сделки и, в течении одного месяца теряем весь депозит...... :(

1

Блин..... это рынок поменялся.

Денег не стало, но зато осталось имя (бренд) -- пойду семинары и вебинары новичкам читать. Еще больше заработаю.
-----------------------------------------------------------------------------------------



Послесловие:
Я играю на рынках с 2005 года и с тех же пор читаю различные трейдерские форумы. И что интересно, на протяжении всего этого времени постоянно появляются все новые "герои рынков", разгоняющие депозит до умопомрачения. Через какое-то время они куда-то пропадают навсегда или уходят на околорынок семинарить, сигналы продавать и т.п.. На их место приходят другие герои. И процесс этот будет вечен....

Можно даже приблизительно выделить поколения этих героев:

1) герои 2003-2007 годов -- просто в разы умножили свое состояние, но все слили в 2008 году, так как фаза рынка внезапно поменялась с растущего на падающий.
2) герои 2007-2008 годов -- "шорт на все" стал для них "курицей, несущей золотые яйца", с которыми, к сожалению тоже пришлось расстаться при неожиданном восстановлении рынков по типу "V", вместо ожидаемого восстановления по типу "W"
3) герои 2009-2011 годов -- "лонг на все", трендовые системы, покупка на пробоях приносит фантастические результаты, но жестокая пила с середины 2011 года опустошает карманы и этих "героев".
4) герои 2011-2012(2013 ?) годов -- торговля внутри пилы на всю маржу выносит на поверхность новое поколение героев рынка, разгоняющих свои депозиты........ будем надеяться что новая смена фазы рынка не застанет их врасплох и они не потеряют свои разогнанные депозиты. Удачи им! :)