November 16th, 2012

Способы и методы торговли

Какие способы и методы применяете в торговле?

Механическая торговая система
28(21.1%)
Высокочастотная торговля
4(3.0%)
Классический теханализ
15(11.3%)
Фундаментальный анализ
3(2.3%)
Волны Эллиота
2(1.5%)
Скальпинг
6(4.5%)
Анализ объемов
7(5.3%)
Тактика Адверза
1(0.8%)
Трендслежение
19(14.3%)
Торговля на разворотах
21(15.8%)
Астрология и фаза луны
5(3.8%)
Инвестирование
8(6.0%)
Арбитраж, спреды
8(6.0%)
Опционная инженерия
5(3.8%)
Автоследование (по чужим сигналам)
1(0.8%)

Эссе об "Амиброкер"

Все таки, чтобы правильно тестировать в Амиброкере, необходимо быть крайне подкованным и внимательным, так как могут вылезти такие несоответствия реальной торговле, от которых в других программах есть защита. Наверняка, поэтому и скорость тестирования из-за этого и превышает другие программы. Вот я, например, постоянно сверяю тесты в Амиброкере с Велслабом и если бы не было Велслаба, то почти каждый раз гарантированно неправильно протестировал бы в Амиброкере, то одно надо в настройках отметить, то в коде подправить . Кто является гуру в Амиброкере, тот, конечно же, уже знает как все сделать правильно. Но уверен, что новички точно делают что-нибудь неправильно и из-за этого системы либо выдают результаты с подглядыванием в будущее, либо с искаженными результатами, особенно в портфельных тестах.

Вот, например, вчера придумал новую систему в Велслабе. Протестировал на действующих акциях и убедился что результаты довольно привлекательны, по крайней мере на исторических тестах. Перекодировал в Амиброкер для того чтобы проверить на ВСЕХ существующих и выбывших акциях, протестировал и тест выдал равномерный и уверенный слив. Стал разбираться в чем проблема. Выяснилось следующее: 

В каждый момент времени может быть открыто восемь позиций из листа акций. Позиции закрываются на открытии следующей сессии, если есть сигнал на закрытие их. Если, например, было открыто восемь позиций и есть сигналы на закрытие двух позиций, то остается шесть позиций и имеем право на открытии следующей сессии закрыть две позиции и одновременно открыть две новых позиции (если есть сигналы на открытие, конечно). Это все в Амиброкере происходит корректно. Но если какие-то позиции закрываются по стопу в течении сессии, то реально к концу сессии будем иметь меньше восьми позиций. А Амиброкер же, закрывает позиции по стопу в течении сессии и вместо них сразу же открывает новые позиции  на открытии этой же сессии -- то есть смотрит в будущее. 

Наверное, есть какие-то настойки в Амиброкере чтобы предотвратить это безобразие, но новичок вряд ли заметит этот момент в массе сделок, особенно если их несколько десятков тысяч -- даже и не задумается что так может произойти. Вот у меня бы не было Велслаба, и не заметил бы я такое значительное расхождение в результатах теста, и даже не заподозрил бы подвох...... 

Ревизия робота на РТС

Вот, кстати, "синусоидный" робот на РТС с начала года. Но так как начал с середины года и к тому же с перерывами и некоторыми накладками, то в реале немного отличается. Да и к тому же торгуется чисто символически всего лишь несколькими контрактами. Типа хобби.

1

2

Продажа дальних опционов вне денег

Такое впечатление что сейчас зарабатывают только продавцы опционов. До поры, до времени, пока трендов особых нет. Даже один из моих брокеров вчера прислал рекомендацию продать удаленный колл по кукурузе до марта следующего года.

Заглянул я на Collective2 -- там тоже на данный момент в лидерах продавцы удаленных опционов. Причем технология у всех одинакова. Продается далекий страйк вне денег, удаленный от цены базового актива процентов на 10 или более с дельтой менее 20 со сроком истечения примерно через месяц. И держится до конца срока или, в редких случаях закрывается, если ситуация складывается неблагоприятно. Простой и надежный метод пока на рынках застой.
 
Подумал, а может тоже подписаться на сигналы -- подписка недорогая, телодвижений минимум, продал опционы и месяц не надо ничего делать. В крайнем случае, для диверсификации других систем подойдет. Хотя можно и самому от балды взять и продать удаленные опционы  случайных акций, ведь говорят что 80% всез опционов истекают вне денег.

Вот некоторые системы с Collective2, которые продают опционы. Для более подробного рассмотрения характеристик и показателей систем можно кликнуть на график мышкой:

1

2


3

Закон Магнитского

Палата представителей конгресса США приняла "законопроект Магнитского" и одновременно отменила торговую поправку Джексона-Вэника.

Законопроект предусматривает введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Магнитского в СИЗО.
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2012/11/121116_rn_magnitsky_usa.shtml

Поддерживаете ли Вы принятие "закона Магнитского" конгрессом США?

Да
38(79.2%)
Нет
10(20.8%)

  • Current Mood
    working