April 17th, 2012

Система №2 для фьючерсов

Полностью перевел Систему №2 для фьючерсов на новый манименеджмент. Напомню, что раньше играл портфелем из 29 фьючерсных рынков, каждого по одному контракту. Понятно что не совсем правильно, так как контракты не равны друг другу, одни тяжелее, другие легче и наибольший вес в торговле имеют "тяжелые" контракты. Сейчас начал играть уравновешенными контрактами, число которых будет рассчитываться от величины риска на одну позицию, то есть в зависимости от стопа, а так как стоп зависит от волатильности, то, соответственно, они будут уравновешены по волатильности на текущий момент. Риск в одной сделке -- 1.5% от счета. Портфель фьючерсных рынков уменьшил до 21 -- из разных секторов, а значит, более-менее диверсифицированы.


Collapse )