October 17th, 2011

Возвращение блудного сына.

Решил тоже поторговать RIZ1 на часовых графиках, а то все торгуют, живут этим, радуются, переживают, делают состояния, сливают, а я как-бы в стороне от этого явления. Непорядок, надо исправляться. В общем, пока цена выше красной линии, рулят только лонги, но, к сожалению, по системе лонги уже давно открыты -- опоздал. Поэтому жду пока сработает виртуальный стоп, либо цена опустится ниже красной линии -- тогда буду ждать срабатывания триггеров на шорты. Конечно, с течением времени, красная линия будет смещаться, но на данный момент граница между лонгами и шортами именно здесь.

  • Current Mood
    working
  • Tags

Система для фьючерса на индекс РТС

Тест одной из систем для фьючерсв на индекс РТС. Тестировалось на склеенном фючерсе от Финам на часовом таймфрейме в программе ВЛД-6. Включены издержки на проскальзывание + комиссионные в размере 30 рублей на транзакцию (то есть 60 рублей на круг), это примерно 50 пунктов (100 пунктов на круг). Делалось допущение что размер минимального шага цены (5 пунктов) был постоянен в течении всего тестируемого периода и равен 3 рублям.

Сначала тест одним контрактом, поэтому обращать внимание на проценты нет смысла, надо смотреть денежные величины. Начальный депозит 50 000 рублей. Если где-то стоит значок доллара, то это неважно, так как все равно это рубли.









Далее, применяем агрессивный манименеджмент и торгуем уже не одним контрактом, а четырьмя контрактами на каждые 50 000 рублей. За 6 лет зарабатываем несколько сот миллиардов рублей. Максимальная просадка 85% случилась в 2008 году, но довольно быстро из нее вышли и устремились к новым высотам. На самом деле, самое главное чтобы такая просадка не случилась в самом начале торговли, а потом уже не так страшно -- ну допустим начали торговать 4-мя контрактами, довели торговлю до 500 контрактов, а потом случилась большая просадка, но мы же постепенно с течением просадки уменьшаем количество контрактов и, например на самом дне просадки в 80% уже торгуем не 500 контрактов, а 100. То есть слиться при таком манименджменте, практически, невозможно -- ну если только в самом начале. Повторяю, это 4 контракта на каждые 50 000 рублей. Если, например 100 000 рублей, то это будет уже 8 контрактов, и так далее. Кстати, далее уже обращаем внимание на проценты, так как торгуется с реинвестированием.





Но все же это агрессивный стиль и очень рискованный, мало ли что там произойдет или пойдет не так как запланировано. Поэтому я сторонник легкой версии риска. Думаю, оптимальным вариантом было бы 2 контракта на каждые 50 000 рублей. В этом случае еще получаем несколько сот процентов годовых -- лучше чем при одном контракте на каждые 50 000 рублей, где получается чуть менее 100% в год в среднем. Вот результаты при 2 контрактах на каждые 50 000 рублей.





Система очень простая, нет никаких хитрых, навороченных фильтров, поэтому должна быть робастная. Тем более что работает на широком спектре параметров, практически, даже на всем спектре.
Одно допущение -- для лонгов и шортов параметры не одинаковые. Потому что падает совсем не так как растет.