September 2nd, 2011

Индекс Трендследящих фондов.

Не верится что фонды торгующие трендследящие стратегии по итогам августа в плюсе, да еще относительно большом по сравнению с другими месяцами. Вообще-то даже ни одна самая известная трендследящая система не показала плюс в августе, если прогнать на тестах по портфелю из 30 самых популярных фьючерсов. Поэтому, либо непонятно чем там они торгуют, либо врут что трендследящие.

Trend Following Strategy Index

http://www.iasg.com/cta-indexes/index/trend-following-index
  • Current Mood
    confused confused

Нонфармы ниже предсказанных.

Если фондовый рынок выкупят сегодня, то аналитики объяснят это тем что если уж такие плохие нонфармы вышли, то значит еще долго ставки повышать не будут, что благоприятно для фондового рынка -- универсальная трактовка :)
Ну а если не выкупят, то объяснение -- ведь нонфармы плохие, вот и рынки упали :)

Стратегия "Купил и держи" живее всех живых!

Вот как я виртуально побил своим виртуальным портфелем на Collective2.com индекс SP500 -- аж в два раза. А дело было так -- подходил к концу оплаченный срок на Collective, а желания продолжать сигналить уже не было, поэтому в конце 2009 года составил портфель из 5 акций и так они до сих пор и висят там. Типа, виртуально проинвестировал.

Система "Futures Trader Daily"

Кстати, та система на Collective, к которой я когда-то советовал присмотреться "Futures Trader Daily" сейчас одна из самых популярных на Collective. Создатель, я так понимаю, сам Аронов, специалист по WealthLab, создатель некоторых расширений для этой программы, в частности адаптера получения данных из InteractiveBrokers, расширения WatchList для WLD6 и еще много чего. Человек довольно известный и уважаемый. Тесты на истории очень впечатляют, особенно RecoveryFactor. В общем, подробнее о системе можно почитать тут:
http://collective2.com/cgi-perl/system52737021

Вот ее эквити:



Но это, насколько я понимаю, без учета проскальзываний, только с минимальными комиссионными. Крутил я ее сейчас просматривал сделки, какими инструментами торгуется и т.п. Думал, может подписаться на ее сигналы для диверсификации, а то у меня с краткосрочными системами что-то не очень складывается. Ну и решил проверить как будет выглядеть эквити с учетом проскальзываний. Судя по торгуемым инструментам оцениваю что проскальзывание надо закладывать как минимум 30 долларов (60 на круг), никак не меньше. Так как в персональных настройках проскальзываний не нашел, то задал 30 долларов в графе комиссионных. И вот что получилось:



После этого как-то расхотелось подписываться. Можно, конечно, представить что не будет таких проскальзываний, но ведь я полгода собирал статистику по проскальзываниям своих систем, поэтому немного подкован в этом. Если еще учесть что у него в списке присутствуют далеко не самые ликвидные инструменты, то очень сомнительно.....