June 28th, 2011

Система №0

Ввожу в обращение новую систему для американских фьючерсов. Так как до этой системы самая краткосрочная была Система №1, а у этой системы среднее время в позиции еще меньше -- всего 3 дня, то назовем эту систему Система №0. Так как такие краткосрочные системы очень чувствительны к издержкам на открытие и закрытие позиции (комиссионные + проскальзывание), то для торговли выбрал всего 5 наиболее ликвидных инструментов, имеющих по статистике, которую я вел некоторое время назад, наименьшее проскальзывание.

Тест системы за 25 лет



Тест системы за 10 лет



Тест системы с начала года