March 15th, 2011

Фьючерсные системы. Апокалипсис.

Как ни странно, по фьючерсным трендследящим системам накопленная прибыль продолжает испаряться -- закрываются предпоследние позиции, особенно по системам №1 и №2, так как они самые краткосрочные. Более долгосрочные пока живы, но уже на грани -- еще немного и тоже начнут закрываться. Счета в СаксоБанк и Мирус, где играются системы №4 и 5 на грани банкротства в связи с агрессивным использованием небольшого капитала, да и система №4 сама по себе сейчас в приличном минусе.
По системе №2 получен самый большой убыток для этой системы. Связано это с огромной волатильностью фьючерса на хлопок. Радует только что проскальзывание было всего-то 10 тиков -- хорошо что вообще удалось закрыть, а то с постоянными лимитдаунами могло выйти все довольно хуже. Ну а также по системе №1 получился небольшой плюс.



Фьючерс на Бензин тоже жалко -- рассчитывал на большее:



Ну и последняя надежда по фьючерсу на Серебро тоже расстаяла как дым, хотя по системе №2 и 3 еще в позиции:



В связи с этими событиями выстроилась огромная очередь инвесторов, желающих, хотя бы, вернуть свои деньги, но бизнес есть бизнес -- сами виноваты, не туда несли. Предупреждал же -- разворотные точки и прайс экшн прибыльно торгует только один человек в ЖЖ, но никто не поверил, поэтому пеняйте теперь на себя :)
Это шутка (на всякий случай) :)

Фьючерсные системы. Внеплановый Аудит :)

Так как позиций осталось немного, теперь можно посчитать результаты по всем системам с начала года, включая открытые и закрытые позиции.

Относительно среднесрочные:

Система №1 +12%
Система №2 +44%

Относительно долгосрочные:

Система №3 -3%
Система №4 -25% (очень примерно, так как трудно посчитать прибыль/убыток открытых позиций)
Система №5 -17%
-------------------------------------------------------
Итого по пяти системам +10%

Так что не все так страшно как казалось на первый взгляд :)

Фьючерсные системы. Внеплановый Аудит 2 :)

Распределение прибыльности фьючерсных инструментов играемых мною с октября 2009 года. Сначала была Система №2, потом в середине 2010 года добавилась Система №1 и с 2011 добавились системы №3, 4 и 5.

Профит-фактор (если разделить общую прибыль на общий убыток) = 1,88

Больше всего заработано на Хлопке и Серебре. Наибольшие потери на Нефти.

Проскальзывания на фьючерсах.

Ну и заодно, статистика по проскальзываниям на стоп-ордерах на одну транзакцию (не на круг).

Система№1

201 транзакция, $20 или 2.37 тика

Система №2

106 транзакций, $30 или 4.14 тика

Система №3

38 транзакций, $7 или 0.76 тика

Система №4

79 транзакций, $35 или 4.03 тика

Система №5

маркет-ордера
-------------------------------------------------

Итого
424 транзакции, $24 или 2,98 тика

Напоминаю, это не на круг. На круг надо умножить на два. То есть 24*2=48. Плюс, примерно, $7 на комиссию брокеру = $55 на круг.
Если еще добавить на переходы с истекших контрактов на новые, то при тестировании портфеля фьючерсов для систем со стоп-ордерами, надо закладывать, как минимум $70 на круг на издержки