May 4th, 2010

Краткосрочная система для фьючерсов

Жаль, закрылся фьючерс на LiveCattle по стопу.





Сыграл на пробой фьючерса на евро по интрадневной системе, по которой очень редко играю, все было как по маслу, стоп перенес в безубыток, готовился фиксировать профит -- вдруг смотрю, а это я в симуляторе Нинзи, то есть на демо. Перепутал демо с реалом. :)
Можно ли как-то симулятор отключить чтоб он вообще там не маячил?

Трендследящая система для фьючерсов

Вот и фьючерс на Наздак закрылся. Тоже примерно +10%. Не успеваю графики фотографировать. Убыток по Нефти не буду показывать. Также лонг по 10 летним Нотам открылся. И до фига падающих ножей :)

Новая система для фьючерсов

Как упоминал ниже, диверсифицированный портфель системы состоит из восьми фьючерсов:

Нефть
мини SP500
живой скот
натуральный газ
платина
кофе
соевая мука
сахар

Для того чтобы приблизительно нормировать эти фьючерсы между собой, надо узнать их волатильность, например ATR(20) и умножить на стоимость одного пойнта. Находим самый дорогой фьючерс и решаем что этот фьючерс торговать будем одним контрактом (для миллионеров -- самым меньшим количеством контрактов). Дальше -- смотрим что другой фьючерс получается примерно в три раза дешевле -- значит его будем торговать тремя контрактами. И так далее. Это надо пересматривать при изменении волатильности инструментов, например, каждый месяц. В обшем, при сегодняшней волатильности получилось следующее примерное распределение:

нефть -- 1 контракт
мини SP500 -- 2
живой скот -- 3
натуральный газ -- 1
платина -- 1
сахар -- 2
кофе -- 2
соевая мука - 2 контракта

Предполагаемое слабое место системы -- потери при проскальзывании, так как позиции открываются и закрываются стоп-ордерами, а также субъективный подбор инструментов. На других фьючерсах результат получается хуже.
Результаты тестирования одним контрактом без реинвестирования, без учета проскальзывания и комиссионных: