April 1st, 2010

Системы для игры на международном рынке Форекс.

Так и не удалось создать систему для форекса, которую бы смог играть с надеждой на будущее, исходя из результатов бэктестов на исторических данных.
Поэтому играю интуитивно.

Сектора экономики США по версии Select Sectors SPDRs

В общем, розовой линией на графиках нанесен индекс SP500, а свечками -- сектора американской экономики по версии Select Sectors SPDRs.

Энергетический сектор сильно отстает от рынка за последние 15 дней


Сектор -- утилиты тоже значительно отстает


Больше всех опережает рынок индустриальный сектор


А также сектор базовых материалов


И что? Покупаем XLE и XLU и продаем XLI и XLB в надежде на то, что восстановится справедливость? Или наоборот, продаем XLE, XLU и покупаем XLI, XLB в расчете на то что богатые станут еще богаче, а бедные еще беднее?

Краткосрочная система для фьючерсов.

Вuy SP500. Сначала хотел скрыть, но когда оно подросло, подумал чего там скрывать :)





-------------------------------------------------
Заодно, отвечу на вопрос:

....прислал(а) вам сообщение в LiveJournal:
Совет от профи (need help).

Текст сообщения:
Здраствуйте у меня к вам есть несколько вопросов как у профессионала(киевлянин сказал что вы бабло экскаваторами рубите:D)
1 какими информационными ресурсами вы пользуетесь помимо блумберга (интересует макростатистика, заседания фрс , банка Японии (например)
2 Также вопрос о вашей следящей системы для фьючерсах ( на основе графического анализа построена ? механическая?
3 открытие маркета зависит от фьючерсов на индекс (каких и краткая характеристика)
Ps Зарнее спасибо , если есть время да и сочтёте нужным :)


Ответ:
Ну это Вы преувеличиваете, какой же я профессионал -- так, простой спекулянт, очень часто играю по необщепринятым, неправильным, непрофессиональным методам. Да и до 70% в месяц мне как до луны, или даже до АльфыЦентавры :)

1. Информационными ресурсами с каждым днем пользуюсь все меньше и меньше. Блумбергом, вообще, никогда не пользовался. Важные вышедшие экономические новости, если возникает любопытство, смотрю на finviz, там очень компактно показано, очень удобно. А так, в правом нижнем углу одного из мониторов у меня включен телевизор и на нем канал РБК -- там всегда подскажут новости. Раньше как-то пытался анализировать компании по различным коэффициентам, финансовым показателям, но закономерностей поведения их цены от этих показателей не обнаружил и понял что это не мое -- пусть этим занимаются те, кто может вывести закономерности.

2. Трендследящая система для фьючерсов чисто механическая, не оставляющая сомнений и колебаний для расстановки ордеров раз в сутки. Построена она на принципе, что не должна пропустить ни одного большого движения цены на диверсифицированном портфеле фьючерсов.

3. Ну так, конечно. Ведь фьючерсы на индексы и есть сам индексы, и определяются изменением цены акций, которые входят в этот индексы. Они не сами по себе, не самодостаточные.

Трендследящая система для фьючерсов

Попалась Йена. Вместо фьючерса, для удобства, торгую спот. Покупай высоко, продавай еще выше!!! :)



--------------------------------------------------------------
Подвел промежуточные итоги трендследящей системы для фьючерсов. Использовалось 35 инструментов. С начала торговли системы прошло почти ровно полгода. Особых трендов не было, кроме отдельных одиночных. Прибыль есть, но небольшая, хотя и не совсем уж маленькая. По приблизительным прикидкам, около 50% годовых, в зависимости от какой суммы считать.
А это распределение доходности по отдельным инструментам. Так сказать, доля вклада в общую копилку системы. Вправо -- плюс, влево -- минус: