November 27th, 2009

В чем смысл?

Ну вот, навыкладывал всякой фигни за один день, типа деловой -- теперь надо подумать о привлечении денег в управление, инвесторов, продажи обучающих курсов, прибыльных сигналов, супер-пупер систем, семинаров на дивиди итп. С чего начать? Или со всего вместе? Щас трек-рекорд только нарисую в экселе и приступим :)

Доходность систем с начала года.

Играю по нескольким системам и немного бессистемно (для души). Вот основные системы, которые использовал в этом году. По оси х -- номер сделки, по оси у -- прибыль/убыток в долларах :)

1. Американские акции. Год начался неудачно, потом подкрутил некоторые параметры -- пошло вверх.




2. Примерно такая же система как и первая, но модифицированная. Тоже для американских акций.




3. Эта система незаменимая для волатильного рынка акций. Как только волатильность стала затухать -- система понемногу сливает. Но пока, принесла больше всего прибыли в этом году.




4. Эту систему начал играть совсем недавно. Почти интрадей, по крайней мере, позиция держится не более 2 дней. Но хороша только для растущего рынка. На падении будет сливать.




5. Эту систему перестал играть в середине года, так как оказалась безнадежной. О причинах когда-то уже писал на пауке -- в тестировании не учитывались делистед-акции и за счет их отсутствия тесты показывали хорошие результаты. Когда потестировал с делистед-стоками, ситуация резко изменилась, видимо, очень чувствительна к ним оказалась.




6. Ну здесь какое-то затмение было -- золото стал торговать, когда оно перестало трендить и стало колебаться вниз-вверх, а система тестировалась, в основном на тренде, поэтому тоже остановил торговлю в первой половине года.




7. Ну а это для души -- что чувствую, то и торгую (фьючерсы, форекс, изредка опционы) :)




В обзор не вошла трендследящая, относительно долгосрочная стратегия для портфеля фьючерсов так как стал торговать только с октября, поэтому сделок еще мало. Логика была простая -- подозреваю, что фьючерсы раскачаются, так как после диких движений 2008 года постепенно успокоились и готовы для новых трендов.

З.Ы. Еще присматриваюсь к IBD100 -- фундаментал их, а входы свои придумал. С прошлой недели начал играть минимальным размером для пробы. Логика простая -- если допустить что сейчас аналог 2003 года и рынки еще вырастут в несколько раз за 4-5 лет, то выгодно покупать лидеров, как обещает IBD.

Обзор положения позиций на свежую голову.

Да, раскачались рынки за выходные. Фьючерс на SP500 уже -3%.
Моя трендследящая система немного просела. Во-первых задело стопом EURUSD по 1.4833. Поэтому будет обидно если ниже не пойдет. Металлы, зерновые, да практически все идет вниз. Принудительно прикрыли палладий (PAZ9) -- предупреждали ведь, мотивируя тем что не осуществляют физическую поставку, поэтому закрывать контракт необходимо до First Notification, но я что-то пропустил мимо ушей. Теперь переоткрыл на мартовский контракт и это даже получилось очень выгодно так как закрыли меня почти на вершине, а я переоткрыл другой контракт уже намного ниже. Ноты с евродолларом идут вверх, у меня по ним лонги. Только что открылся по стопу шорт LEH0 (мясо какое-то).

Но подозреваю, что эта картина может измениться с открытием рынков США -- возможно, не откажутся от возможности закупиться подешевле, если не испугаются, конечно. И тогда начнется покрытие шортов что выльется в очень сильное ралли. Но не будем гадать -- оставим это дело аналитикам, а сами будем "дисциплинированно" играть по системе :)