Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader
Category:
  • Mood: working

Полезная Статистика

Посчитал свежую статистику по проскальзываниям на американских фьючерсах с начала года. Напомню, что считается только исполнение стоп-ордеров. Иногда случалось играть маркет ордерами и лимитниками, но это все не учитывал -- только стоп-ордера. Общее впечатление, в принципе, сложилось -- моя цель была определить сколько примерно выставлять издержки на портфель фьючерсов при тестировании на исторических данных -- теперь вижу что общепринятый сложившийся стандарт вполне подходит, как например, на futures truth -- 75 долларов на круг вполне нормально. Я вообще, выставляю 100 долларов на круг, так как еще надо учесть переходы с контракта одного месяца на другой, что нередко приходится делать. Думаю, больше продолжать вести статистику не буду, так как, в принципе, и так все уже понятно.

Итак

Система № 1 было 296 транзакций, проскальзывание $18.49
Система №2 было 156 транзакций, проскальзывание $28,59
Система №3 было 64 транзакции, проскальзывание $10,44
Система №4 было117 транзакций, проскальзывание $30,56

Итого, в общем по всем системам было 633 транзакции, проскальзывание $22,40
Это все было не на круг, а на отдельную транзакцию. Чтобы посчитать на круг, надо умножить на два 22,40 * 2 = $44,80

Также, посчитал по отдельным фьючерсам. Сделок, правда, отдельно по каждому фьючерсу, немного, но общее впечатление составить можно::

Tags: проскальзывание
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    switch
    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 2 comments