Сравнение некоторых результатов

Так как больше всего сомнений вызывает стратегия связанная с акциями микро и малой капитализации, которые не очень ликвидны или вообще не ликвидны, то решил сравнить свои живые результаты по стратегии этого типа с бэктестом на истории, модельной стратегией P123 и  результатом авторитета в области акций неликвидной капитализации Ювалем Тэйлором. Так как у меня живые результаты после глобальной перезагрузки на P123 всего за три месяца, то и сравниваю с бенчмарками тоже за три месяца. Так как у Юваля Тейлора несколько подобных стратегий, то выбрал самый дорогой вариант с подпиской за 800 долларов в месяц.

Итак мой живой результат за три месяца. На данный момент прибыль 9,04%, лучше индексов:



А это бэктест стратегии на истории за последние три месяца. Тут значительно хуже, всего 4%. Возможно это связано с завышенным заложенным проскальзыванием (так называемое переменное проскальзывание, которое описывал ранее в блоге) и тем что позиция открывается не по цене открытия сессии, а по более сложному алгоритму, обычно хуже чем цена открытия. Но когда в реале лучше чем на бэктесте, это вызывает оптимизм.




А это результат модельной стратегии P123 -- всего 2,73% за три месяца. Тут, если верить, заложены те же издержки на проскальзывания и открытие позиции как и в моем бэктесте. Но результат у них похуже чем в бэктесте моей стратегии итем более в реальном процессе.




А это результат флагманской стратегии Юваля Тейлора за три месяца. И он всего лишь 0,55%.



В общем, пока более-менее нормально, посмотрим что будет дальше.