Сравнение бэктеста одной из систем с реальной торговлей
Сравнил свинговую стратегию для американских акций в реальной торговле против теста на истории за тот же период. Средний срок удержания позиции в этой стратегии -- 11 торговых дней. Так как учет стратегии веду в Portfolio123 c начала 2022 года, то и тест на истории с той же даты. Как известно, в этот период было не самое лучшее время для лонговых стратегий, так как весь 2022 год рынки падали и только в 2023 году понемногу восстанавливаются.
Это реальный график доходности. +33,03% против -11,10% у индекса S&P500/
А на историческом тесте за тот же период, как ни странно, результат оказался значительно хуже, всего +18,61%, хотя графики доходности похожи, но различия есть. Соответственно и все коэффициенты тоже ниже чем в реальной торговле:
Итого:
Доход за период 33% против 18%
Среднегодовая доходность 24% против 14%
Дродаун 18% против 20%
Шарп 0,89 против 0,48
Полный перевес реальной торговли. Такое бывает. Другие системы могут быть хуже чем на тестах.
Это реальный график доходности. +33,03% против -11,10% у индекса S&P500/
А на историческом тесте за тот же период, как ни странно, результат оказался значительно хуже, всего +18,61%, хотя графики доходности похожи, но различия есть. Соответственно и все коэффициенты тоже ниже чем в реальной торговле:
Итого:
Доход за период 33% против 18%
Среднегодовая доходность 24% против 14%
Дродаун 18% против 20%
Шарп 0,89 против 0,48
Полный перевес реальной торговли. Такое бывает. Другие системы могут быть хуже чем на тестах.