Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Запаздывают ли индикаторы?

"Все индикаторы запаздывают. Не запаздывает только цена и объем" :)

Интересно, как это цена и объем не запаздывают -- когда мы смотрим на свечку, бар или еще какое-то метод усредненного представления цены, мы видим то, что УЖЕ БЫЛО, а это по смыслу и является запаздыванием.

А с чего это индикаторы запаздывают? Может имеется в виду что компьютер медленный, тормозит, зависает и с задержкой прорисовывает индикаторы в программе теханализа? Вот например, как может запаздывать Простая Скользящая Средняя с периодом 10 баров? По идее, как только на графике появится 10 баров, мгновенно должна появиться первая точка Скользящей Средней.
Другое дело, что некоторые не представляют для чего нужен тот или другой индикатор. Ну, вот, например, Скользящая Средняя с периодом 10 показывает среднее значение цены за 10 баров и она это показывает точно, без запаздывания, если, конечно, компьютер не тормозит. Как это использовать, это уже другой вопрос. Например, студент сдает 10 экзаменов, каждый день по экзамену. Как по его результатам определить, достоин он стипендии на следующее полугодие, или нет? Вот для этого и пригодится скользящая средняя с периодом 10, которая усреднит его оценки и покажет средний балл за 10 экзаменов. Запоздал ли в этом случае индикатор? :)
Если экзаменаторы считают что важное значение имеет динамика сдачи экзаменов во времени, то есть последние экзамены имеют бОльший вес чем первые, то есть, типа, студент сначала раскачивается, а потом уже на последних экзаменах проявляются его истинные способности и прилежности, то в этом случае, лучше применить Экспоненциальную Среднюю Скользящую, которая имеет бОльший вес на последних значениях.....
В общем, индикаторы на современных компьютерах, практически не запаздывают. Если только на микросекунды, необходимые для подсчета. :)
Tags: индикаторы
Subscribe

  • Каждой фазе рынка требуются свои стратегии.

    Волатильность окончательно снизилась и некоторые стратегии, наверное, пора останавливать. С начала этого года наиболее эффективной была внутридневная…

  • Торговая система в лонг

    На втором месте в этом году после шортовой системы, описанной в предыдущем посте, одна из лонговых краткосрочных систем с временем удержания позиции…

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…

  • 34 comments
  • 34 comments

Comments for this post were locked by the author

  • Каждой фазе рынка требуются свои стратегии.

    Волатильность окончательно снизилась и некоторые стратегии, наверное, пора останавливать. С начала этого года наиболее эффективной была внутридневная…

  • Торговая система в лонг

    На втором месте в этом году после шортовой системы, описанной в предыдущем посте, одна из лонговых краткосрочных систем с временем удержания позиции…

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…