?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Запаздывают ли индикаторы?
jc_trader
"Все индикаторы запаздывают. Не запаздывает только цена и объем" :)

Интересно, как это цена и объем не запаздывают -- когда мы смотрим на свечку, бар или еще какое-то метод усредненного представления цены, мы видим то, что УЖЕ БЫЛО, а это по смыслу и является запаздыванием.

А с чего это индикаторы запаздывают? Может имеется в виду что компьютер медленный, тормозит, зависает и с задержкой прорисовывает индикаторы в программе теханализа? Вот например, как может запаздывать Простая Скользящая Средняя с периодом 10 баров? По идее, как только на графике появится 10 баров, мгновенно должна появиться первая точка Скользящей Средней.
Другое дело, что некоторые не представляют для чего нужен тот или другой индикатор. Ну, вот, например, Скользящая Средняя с периодом 10 показывает среднее значение цены за 10 баров и она это показывает точно, без запаздывания, если, конечно, компьютер не тормозит. Как это использовать, это уже другой вопрос. Например, студент сдает 10 экзаменов, каждый день по экзамену. Как по его результатам определить, достоин он стипендии на следующее полугодие, или нет? Вот для этого и пригодится скользящая средняя с периодом 10, которая усреднит его оценки и покажет средний балл за 10 экзаменов. Запоздал ли в этом случае индикатор? :)
Если экзаменаторы считают что важное значение имеет динамика сдачи экзаменов во времени, то есть последние экзамены имеют бОльший вес чем первые, то есть, типа, студент сначала раскачивается, а потом уже на последних экзаменах проявляются его истинные способности и прилежности, то в этом случае, лучше применить Экспоненциальную Среднюю Скользящую, которая имеет бОльший вес на последних значениях.....
В общем, индикаторы на современных компьютерах, практически не запаздывают. Если только на микросекунды, необходимые для подсчета. :)


  • 1
У ДПС-ников хуже :)

Не ответил на 2-а вопроса из 20, не здал на права :)

При этом скользящая средня будет стабильно ближе к Хаю, но это ниочем не говорит :)

Тоже самое переносим на рынок, ордера льются в Бид, (Маркет) Делта показывает офигенский минус, но там стоит чей-то Айсберг или Скрытый ордер на покупку, что на самом деле там происходит ник-то не знает :)

Все отнасительно, включая и девок :)))

Одно дело, не знать что будет в дальнейшем или ошибаться в настоящем, но индикаторы при этом все равно никак не запаздывают :)

(Удалённый комментарий)
Вот эти все разговоры в строю оттого,что нет в головах четкой картины о том чего есть трейдинг и какова первичная задача оператора.Терминология короче размытая,и в итоге запаздывают/не запаздывают,работают/не работают,против толпы али к ней присоседиться,быки-лохи,скальперы-лузеры или инвесторы-сакеры а скаьлперы-крутотеньские крутотени,итд...
А всего-то надо понять кто мы и чем занимаемся и описать сие правильными терминами и усе станет на свои места:)

(Анонимно)
Готовишь рекламу к продажам очередной системы?

(Анонимно)
Парни сможет ли кто нибудь ДЛЛ для мультичартса написать?

(Удалённый комментарий)
(Удалённый комментарий)
Согласен. Только поспорю о том что "что МАшки, как простой пример цифрового фильтра, - запаздывают, т.е. реагируют на изменение сигнала с некоторым опозданием". Уверен что реагируют БЕЗ ОПОЗДАНИЯ. Если и опоздание, то только микросекунды на математические расчеты. Почему мувинг должен идти в ту же точку куда идет сигнал? У него совсем другое предназначение -- он идет по своему пути, не обязательно совпадающему с путем сигнала. И при этом никак не запаздывает.... :)

(Удалённый комментарий)
(Удалённый комментарий)
(Удалённый комментарий)
(Удалённый комментарий)
Помню, как-то давно на каком-то форуме человек писал что не использует индикаторы в своей торговле, так как они запаздывают, а принимает решение по клоузам двадцати последних дневных свечек, то есть за месяц, складывая их и выводя среднее, то есть деля на двадцать. Он и не подозревал что изобрел велосипед, то есть Простую Скользящую Среднюю..... :)

Некоторые трейдеры, не использующие индикаторы, сами того не подозревая изобретают более сложные велосипеды, например, адаптивный RSI и т.п. .... :)

(Удалённый комментарий)
(Анонимно)
да не, грят шо они работают тока на истории, в реальном времени пользы от них нет

Вряд ли. На истории они уже давно свое отработали.

Палыч

(Анонимно)
Вот еще одно мнение на эту тему:
- http://gelium.net/ru/home/item/86-forex-technics-indicators

Спасибо. Интересно.
Но тоже, не согласен с "искажающими индикаторами". Смотря что от них ожидают. Если хотят чтобы индикаторы повторяли цену, то конечно, не получится такого. Разве что мувинг с периодом 1.

Палыч (Анонимно) Развернуть

Палыч

(Анонимно)
Речь, по-видимому, должна идти не о запаздывании того или иного индикатора, а об искажении исходного ценового ряда. Вот об этом и пишет Гелиум.

А здесь уже начинается раздвоение личности - как тогда применять те же самые индикаторы при построении ТС. А если еще индикаторы и из одной группы (те же осциляторы), то они просто будут подтверждать сигналы друг друга.

И если бы все было так просто, создание торговых систем заключалось бы только в комбинировании различных индикаторов, то успешных трейдров было бы значительно больше 5 %.

Ну да, все правильно. Только все зависит от того что ожидается от индикатора. Если ждать что он будет указывать будущее направление цены, то конечно это глупость.
Я уже выше писал что я имею в виду когда говорю что индикатор не может запаздывать на примере мувинга:
"В общем, я имею в виду что задача мувинга -- УСРЕДНЯТЬ значения сигнала и он это делает без опозданий. То есть задача мувинга -- усреднять, а не повторять за сигналом и гнаться за ним."

По моему мнению индикаторы показывают состояние рынка на текущий момент. Какой аспект состояния рынка - зависит от индикатора.. не более того..

большинство индикаторов отражают прошлое

большинство индикаторов показывает то, что уже произошло, поэтому можно сказать что они опаздывают. время, требуемое на расчёт индикатора обычно ничтожно по сравнениюс временным фреймом, на котором он рассчитан, поэтому им можно пренебречь, если вы не НФТ-шник.
Но есть ряд индикаторов, кторые способны показывать будущее, как правило при наличии адекватной причинно-следственной модели происходящих на рынке процессов.

  • 1