Сеточные боты на криптобиржах. Часть 2.
Идеальным вариантом для сеточной торговли был бы вариант когда цена проходит через всю сетку вниз, то есть закупается на весь депозит и сразу же разворачивается вверх и по мере движения закрывает все открытые позиции в плюс. Например, если сетка состоит из 20 уровней, то фактическая прибыль получается одно деление сетки на весь депозит.
Но часто ли бывают такие идеальные ситуации. Нечасто. Также иногда, но в обязательном порядке случается и такое, когда позицию набрали на весь депозит, а цена в конце сетки не развернулась вверх, а продолжила нисходящее движение. И даже не вернулась назад в течении продолжительного периода, а может и никогда. Если на картинке выше заработали всего одно деление от сетки на весь депозит, то тут убыток получается в разы больше, даже если и закрыться по стопу ниже сетки. То есть, в крайне удачной ситуации прибыли получаются небольшие, а в крайне неудачной -- убытки огромны.
Наиболее частыми будут ситуации когда цена особо не заполняет сетку, а движется легкими колебаниями в узком диапазоне и тогда, если сетка состоит из 20 уровней, прибыль на единицу периода будет всего одно деление сетки на 1/20 депозита, что крайне мало.
Часто взяв мизерную прибыль одно деление сетки на 1/20 депозита, будем пропускать большие движения, что тоже крайне обидно. Получается что прибыль будем упускать, а вот убытки не упустим никогда.
Поэтому, на мой взгляд, такой вид торговли, хоть и выгоден криптобиржам, так как сделки, за которые платится комиссия, частые, но бесперспективен для трейдеров.
Если уж и строить сетку, то наверное, надо сетку делать не статичную, а адаптивную, где уровни сетки будут меняться в зависимости от изменения цены и ее волатильности. А для этого, как никто, подходят полосы Боллинджера. Например, если поделить сетку на 10 уровней:
1. BBandUpper (100, 2.5)
2. BBandUpper (100, 2.0)
3. BBandUpper (100, 1.5)
......
и т.д.
......
8. BBandLower (100, 1.5)
9. BBandLower (100, 2.0)
10. BBandLower (100, 2.5)
Или что-то в этом роде. Тогда и безнадежные позиции, когда цена выходит за пределы сетки, рано или поздно закроются хоть и на более низких уровнях с убытком.
Но часто ли бывают такие идеальные ситуации. Нечасто. Также иногда, но в обязательном порядке случается и такое, когда позицию набрали на весь депозит, а цена в конце сетки не развернулась вверх, а продолжила нисходящее движение. И даже не вернулась назад в течении продолжительного периода, а может и никогда. Если на картинке выше заработали всего одно деление от сетки на весь депозит, то тут убыток получается в разы больше, даже если и закрыться по стопу ниже сетки. То есть, в крайне удачной ситуации прибыли получаются небольшие, а в крайне неудачной -- убытки огромны.
Наиболее частыми будут ситуации когда цена особо не заполняет сетку, а движется легкими колебаниями в узком диапазоне и тогда, если сетка состоит из 20 уровней, прибыль на единицу периода будет всего одно деление сетки на 1/20 депозита, что крайне мало.
Часто взяв мизерную прибыль одно деление сетки на 1/20 депозита, будем пропускать большие движения, что тоже крайне обидно. Получается что прибыль будем упускать, а вот убытки не упустим никогда.
Поэтому, на мой взгляд, такой вид торговли, хоть и выгоден криптобиржам, так как сделки, за которые платится комиссия, частые, но бесперспективен для трейдеров.
Если уж и строить сетку, то наверное, надо сетку делать не статичную, а адаптивную, где уровни сетки будут меняться в зависимости от изменения цены и ее волатильности. А для этого, как никто, подходят полосы Боллинджера. Например, если поделить сетку на 10 уровней:
1. BBandUpper (100, 2.5)
2. BBandUpper (100, 2.0)
3. BBandUpper (100, 1.5)
......
и т.д.
......
8. BBandLower (100, 1.5)
9. BBandLower (100, 2.0)
10. BBandLower (100, 2.5)
Или что-то в этом роде. Тогда и безнадежные позиции, когда цена выходит за пределы сетки, рано или поздно закроются хоть и на более низких уровнях с убытком.