Часть 3. Результаты инвестиционных систем для американских акций по фундаментальному анализу

Портфельные системы, для которых акции выбираются на основе фундаментального анализа по скринеру Portfolio123. Тут, естественно, дела похуже. Системы дергались, и то ли четыре, то ли пять раз выходили из рынка по таймингу, что конечно же уменьшило просадку. Но, протестировав за этот год на истории без тайминга, то есть постоянно в рынке, результат был бы значительно лучше, хоть и просадки были бы побольше.























Этот портфель всегда в рынке, но результат оказался на два процента похуже чем  у индекса S&P500