Для фьючерсов у меня нет такого удобного средства для учета доходности как для акций (Portfolio123), поэтому просто записываю результат закрывшихся сделок в тетрадку и потом переношу в таблицу ОпенОфис. Получается график закрытых сделок, что совсем неправильно, так как горизонтальная шкала учитывает не время, а номер закрытой сделки по порядку, а также среди них и результат закрытых контрактов при переходе с одного контракта на другой... и получается фактически не изменение эквити во времени, а просто учет того что заработано в хаотичном порядке. Но так как одна из систем торгуется на отдельном счете, где только она одна, и я веду учет этого счета понедельно, то довольно легко можно построить настоящий график доходности во времени, и вот он как выглядит. Доходность за год +42%. Другая система торгуется на общем счете с другими системами для акций и поэтому отдельно ее я выделить не могу. Довольствуюсь графиком закрытых сделок плюс в самом конце прибавлена доходность еще открытых сделок на данный момент. Также не могу с точностью утверждать сколько денег выделено на систему, так как деньги выделены для нескольких систем вместе взятых. Но если взять грубую оценку и учесть результат в деньгах относительно предыдущей системы, то доходность за год примерно процентов 25-30, то есть похуже чем для предыдущей системы. Ну и самую долгосрочную систему начал совсем недавно, поэтому, видно что сделок еще было мало, в основном это закрытия при переходе на новые контракты. И в конце прибавлена плавающая прибыль на данный момент. Так как она тоже играется на общем счете с другими системами, то о процентной доходности пока говорить рано. В общем, в этом году фьючерсное трендслежение можно сказать было на высоте. Но это не значит что следующие несколько лет не может быть застоя или постепенной деградации трендслежения.